刘田
- 作品数：13 被引量：71H指数：5
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- 基于奇异值分解去势的线性与非线性趋势序列单位根检验
- 本文提出SVD-RMA检验法,基于奇异值分解将时间序列的趋势项与干扰项分离,然后用递归均值调整法对干扰项进行单位根检验。仿真实验表明,SVD-RMA法对线性与非线性趋势、甚至结构突变过程的检验功效都不错。对非线性趋势序列...
- 刘田史代敏
- 关键词：奇异值分解单位根检验
- STAR非线性平稳性检验中误设定的伪检验研究被引量：1
- 2013年
- 本文通过理论分析和蒙特卡洛仿真模拟,研究平稳性检验中选用的统计量与数据生成过程不一致时,非线性ESTAR、LSTAR与线性DF检验法能否得出正确的结论。研究表明,二阶LSTAR与ESTAR模型可用相同的检验方法,但前者的非线性特征更强。当数据生成过程为线性AR,或非线性ESTAR、二阶LSTAR模型时,使用DF或ESTAR检验法可得出大致正确的结论,但LSTAR检验法完全失败。数据生成过程的非线性特征越强,ESTAR较DF检验方法的功效增益越高;线性特征越强,DF的功效增益越高。当转移函数F(θ,c,zt)中θ较大导致一阶泰勒近似误差较大或c非0时,标准ESTAR与LSTAR非线性检验法失去应用条件。θ较大或c偏离0较远时,数据生成过程中线性成分增强,用线性DF检验可获得更好的检验结果。
- 刘田
- 关键词：伪检验蒙特卡洛仿真
- 基于奇异值分解去势的线性与非线性趋势序列单位根检验
- 本文提出SVD-RMA检验法,基于奇异值分解将时间序列的趋势项与干扰分离,后用递归均值调整法对干扰项进行单位根检验.仿真实验表时,SVD-RMA法对七性与非线性趋势、甚至结构突变过程的检验功效都不错.对非线性趋势序列而言...
- 刘田史代敏
- 关键词：单位根检验时间序列
- 文献传递
- 单位根检验中样本长度的选择被引量：8
- 2013年
- 单位根检验在实证分析中应用非常广泛,但很多应用只关注检验水平而忽略检验功效的影响,没有注意到样本数过小时根本得不到可靠的检验结果。本文从理论上推导了单位根检验功效的估算公式,研究了检验功效的影响因素,并在此基础上,推导了单位根检验中样本长度最低要求的估算公式。并利用仿真数据,用曲线拟合的方法,推出了实证分析中估算最小样本长度的公式。从而对单位根检验实证分析中的样本选择提供了理论和实际依据;同时表明,因为样本总是有限的,实证分析中是没法判断ρ是否严格为1的,而只能将ρ大于接近于1的某个值时都看作单位根过程,并提供检验功效以供参考。
- 刘田谈进史代敏
- 关键词：单位根检验
- 正交多项式逼近下非线性趋势序列单位根检验被引量：7
- 2011年
- 传统单位根检验方法常常假设带有线性的确定性趋势,但如果趋势是非线性的,通常会因为检验功效大幅下降而导致检验失败。本文研究用正交多项式逼近非线性趋势,然后对残差进行单位根检验的方法,研究了用正交多项式进行趋势逼近的性质,推导了这种方法进行单位根检验时统计量的极限分布,提出了正交多项式最高阶数的确定方法,仿真研究了残差相关与不相关时的检验功效。结果表明,检验方法是有效的。
- 刘田谈进
- 关键词：单位根检验
- 测量误差对单位根检验的影响被引量：1
- 2014年
- 本文推导了加性平稳测量误差下单位根检验中有截距和无截距情形下T(p-1)与τ两种统计量的极限分布。理论分析和蒙特卡罗实验均表明,单位根检验结果易受到测量误差的影响。测量误差将导致统计量分布向左偏移,从而导致检验水平的扭曲和检验功效的增加。左偏程度受测量误差方差及其一阶协方差的相对大小控制,而与测量误差的均值大小和概率分布无关。测量误差方差增大,左偏更严重;正的一阶协方差可以减少和抵消统计量分布的向左偏离,而负的一阶协方差将加剧左偏的程度;一阶协方差接近于方差时,左偏程度很小。测量误差的方差相对较小时,其对单位根检验的影响可以忽略。
- 刘田谈进史代敏
- 关键词：单位根检验
- 中国城乡收入差距收敛性及倒U形检验被引量：27
- 2013年
- 本文使用泰尔指数度量我国城乡收入差距,研究收入差距的收敛性,并检验经济发展水平、教育进步及城市化进程的影响是否满足倒U形假说。理论分析和实证检验均表明泰尔指数随城市化进程表现出倒U形变化模式。实证研究发现,教育对收入不平等的影响很可能存在倒U形,并强于城市化的影响;而以人均GDP度量的经济发展水平是最重要的影响因素,并呈现单调增加的特征;FDI没有显示出影响作用,而进出口贸易则会显著加剧收入不平等。研究结果表明,社会发展并不必然会降低收入不平等,政府需要改善和调整收入分配政策以减少城乡收入差距。
- 刘田
- 关键词：城乡收入差距泰尔指数
- 异方差问题伪检验研究被引量：3
- 2018年
- 研究目标:探讨异方差相关的伪检验及参数可分辨问题。研究方法:运用理论分析和蒙特卡洛仿真方法。研究发现:同方差或异方差情形使用错误异方差的WLS的假设检验是错误的,易导致伪回归,常比直接使用OLS更糟;异方差时虽估计是一致的,即使大样本也不可直接使用OLS进行假设检验,因得到伪回归或将显著参数误判为不显著的可能性不会随样本增大而改善;稳健方差估计可得到OLS实际方差的较好估计,对原假设误判通常无影响,但参数分辨力变差,检验功效明显下降;WLS的BLUE性很不稳健,只识别出引起异方差的变量而不了解其完整结构没有意义。研究创新:推导出参数分辨率公式,发现避免异方差伪检验的思路。研究价值:为正确评价存在异方差的模型提供了有益的建议。
- 刘田谈进
- 关键词：异方差伪检验蒙特卡洛仿真
- 非线性趋势单位根检验研究
- 单位根检验在计量经济学理论分析与应用经济学各个分支的实证研究中都具有重要意义，应用非常广泛。它是分析谬误回归、检验协整关系以及建立ARMA模型的基础和前提条件;同时，很多经济学理论和假设可以直接得出研究对象为平稳或单位根...
- 刘田
- 关键词：经济数据单位根检验
- 基于序列与逆序列最小Wald统计量的通用STAR模型平稳性检验法
- 2014年
- 本文提出一种通用非线性单位根检验方法,使用待检序列及其逆序列的Wald统计量的最小值作为检验统计量,将Kapetanios等人提出的受限条件下ESTAR模型非线性单位根检验推广到非0位置参数的情形,也可应用于LSTAR或其他可能的STAR模型、TAR模型或传统的线性AR模型的平稳性检验。并且,推导了检验统计量的极限分布,仿真了检验水平与功效。结果表明,本文提出的检验方法对数据生成过程有广泛的适应性,并且在大多数情况下都能获得较其他方法更佳的检验功效。
- 刘田谈进
- 关键词：伪检验蒙特卡洛仿真
