周雅瑞
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
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- 基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究
- 2009年
- 对1964-01～2009-06间港币月度实际有效汇率的收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,估计GJR-GARCH模型参数,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,据所描绘的信息反应曲线得知:在好消息或坏消息条件下,港币汇率波动呈现显著的非对称性特征。
- 周雅瑞赵晓波
- 人民币实际汇率失调测度
——兼论其与中国国际贸易竞争力关系
- 均衡汇率的问题已经成为一个长期争议的话题。随着过去二十年间中国经济的快速增长,关于人民币汇率是否位于长期均衡水平这一课题的研究文献也大量地涌现出来。由于均衡汇率影响着一个国家的经济竞争力,所以研究的焦点普遍放在实际汇率是...
- 周雅瑞
- 关键词：国际贸易竞争力实际有效汇率均衡实际汇率
- 文献传递
- 基于GJR-GARCH模型的港币汇率波动不对称性研究被引量：2
- 2010年
- 本文对港币月度实际有效汇率1964.1—2009.6间收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,然后建立并估计AR-GJR-GARCH模型,并使用标准化残差的残留ARCH效应检验、高阶GARCH检验和参数一致性检验来判断模型设定的结果,最后通过描绘出的信息反应曲线得出在好消息与坏消息下,港币汇率的波动呈现显著的非对称性特点的结论。
- 赵晓波周雅瑞
