夏登峰
- 作品数：41 被引量：102H指数：6
- 供职机构：安徽工程大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术文化科学更多>>
- 通胀环境下基于Heston模型的保险公司和再保险公司再保险-投资博弈
- 2023年
- 本文研究了基于Heston模型的保险公司和再保险公司的博弈问题。假设金融市场包含无风险资产、风险资产以及零息债券,其中利率过程遵循仿射利率模型,风险资产价格过程遵循Heston模型,同时考虑市场存在通货膨胀。以终端财富效用最大化为目标,利用动态规划原理建立相应的HJB方程,获得保险公司和再保险公司的最优价值函数的显式解。最后运用数值算例分析主要参数对最优再保险-投资策略的影响,并作出相应的经济学解释。
- 吴雨莲夏登峰李松林
- 关键词：通货膨胀
- 变利率下的保险商偿债率模型研究被引量：6
- 2007年
- 在有金融困境成本的情况下,建立了带有变利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用变利率下的Black-Scholes期权定价公式,计算出了保险商终期收益的现值,并且讨论了保险商关于金融困境成本、金融困境障碍等参数的风险管理敏感性.
- 马侠夏登峰费为银
- 关键词：偿债率BLACK-SCHOLES公式
- 一类不确定时滞系统的鲁棒H_∞可靠控制
- 2006年
- 研究了一类包含状态时滞和参数不确定系统基于状态观测器的鲁棒H∞可靠控制问题.目的是设计状态观测器不仅使得执行器正常工作时系统渐近稳定,而且使得对于系统中预先指定的执行器子集内的执行器失效时,相应的闭环系统也渐近稳定.借助于议论广义的Riccati矩阵不等式,给出了控制器存在的条件,同时给出了所期望控制器的解析式.最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性.
- 夏登峰丁德锐费为银
- 关键词：执行器失效鲁棒H∞控制
- HARA效用下考虑DC养老金带有死亡和伤残返还条款的最优投资问题
- 2024年
- 考虑了一个带有死亡和伤残返还的DC型养老金计划的最优投资问题。以终端财富期望效用最大化为目标,利用动态规划原理建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,在双曲绝对风险厌恶(HARA)效用函数下得到最优解,通过数值模拟分析重要参数对最优投资策略的影响。
- 杨铭夏登峰徐文静韩雪伟
- 关键词：HJB方程
- 模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究被引量：9
- 2014年
- 本文研究了投资者在极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题,其中投资者不仅对损失风险是厌恶的而且对模型不确定也是厌恶的.投资者在风险资产和无风险资产中进行投资.首先,利用Ito公式推导考虑通胀的消费篮子价格动力学方程,其次由通胀折现的终端财富预期效用最大化,对含糊厌恶投资者的最优期望效用进行刻画.利用动态规划原理,建立最优消费和投资策略所满足的HJB方程.再次,利用市场分解的方法解出HJB方程,获得投资者最优消费和投资策略的显式解.最后,通过数值模拟,分析了含糊厌恶、风险厌恶、跳和通胀因素对投资者最优资产配置策略的影响.
- 费为银夏登峰刘鹏
- 关键词：跳扩散过程通胀投资组合HJB方程
- 启发式教学在工科高等数学系列课程中的教学实践被引量：1
- 2010年
- 本文从分析高等数学系列课程的性质及其在工科教学中地位出发,提出了启发式教学在系列课程中的若干教学原则和教学实践。
- 刘宏建夏登峰孙宏义
- 关键词：工科数学启发式教学教学实践
- 数学课程教育与研究生创新能力培养
- 2017年
- 通过介绍研究生创新能力培养的意义和我国研究生教育的现象状况,结合研究生数学教育讨论了培养研究生创新能力的有效途径和必要措施,并简要介绍了研究生教育质量保障体系的构建和有效实施问题。
- 夏登峰江宁
- 关键词：研究生教育教学改革
- 带税收的红利最大化再保险模型研究被引量：2
- 2008年
- 主要考虑一类带红利和税收的比例再保险盈余模型.以直到破产时红利的累积折现最大化为目标,其值函数为红利的累积折现,红利折现率为时间的函数.推导了相应值函数满足的一类HJB方程,同时对红利和再保险最优控制策略进行了分析.
- 夏登峰马侠费为银
- 关键词：比例再保险税收HJB方程
- 损失厌恶投资者最优消费和投资组合选择理论的研究进展
- 2017年
- 自Markowitz投资组合理论问世以来,投资组合选择问题就受到了国内外很多学者的关注,并对其进行了大量研究.本文首先阐述了现代投资组合的理论框架,然后介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地介绍了带有行为投资的最优消费和投资组合问题并给出了含损失厌恶的投资组合模型,最后在通胀、跳扩散以及Knight不确定环境下对含有损失厌恶的最优消费和投资组合模型进行了拓展.
- 罗旭费为银夏登峰
- 关键词：行为金融损失厌恶投资组合通胀鞅方法
- 分数布朗环境下带随机利率的保险商偿债率模型研究被引量：1
- 2017年
- 在分数布朗环境下,考虑保险商有金融困境成本时,建立带随机利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用分数布朗环境下的欧式看涨期权的定价公式,给出了保险商终期收益的现值.该模型扩展了现有的结果.
- 洪品夏登峰陈志蒙
- 关键词：分数布朗运动偿债率GIRSANOV定理
