尹留志
- 作品数：8 被引量：23H指数：3
- 供职机构：中国科学技术大学更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 异常交易行为的甄别研究被引量：6
- 2009年
- 本文在无指导学习的研究框架下,运用分位数回归模型结合变点检验,对中国证券市场的异常交易行为进行甄别研究。通过分析持股比例变动与股价收益率间协同演化关系的异常,为甄别异常交易行为设立判别标准并客观的界定阈值提供了一种新的方法。基于这一方法监管者可以构建分期、分级、分类的实时监管体系,提高监管效率。
- 王欣尹留志方兆本
- 关键词：分位数回归无指导学习价格操纵变点
- 我国服务外包产业的分析和对策被引量：2
- 2008年
- 服务外包业是现代服务业中的重要业态,拥有巨大的潜在市场规模,是未来全球经济发展的必然趋势。本文主要分析了我国服务外包业的现状、发展服务外包的优势、存在的问题并提出了我们的对策。我国应将发展服务外包业提升至战略层面进行谋划,积极进军KPO领域,实现跨越式发展,争取在新一轮全球产业革命中占领先机。
- 赵静方兆本尹留志
- 关键词：KPO企业竞争力
- 上证指数在印花税调整影响下首达6000点概率的模拟研究被引量：1
- 2008年
- 通过对最可能使上证指数产生异动的因素进行事件分析,并将这些因素加入到对上证指数近两年来的经验数据的拟合中进行多种模型的建模.然后运用蒙特卡罗方法对未来股指的走势进行模拟,得出在各种假定的条件下,上证指数的某些特定点位的首达时的概率分布的预测,从而给出了相应时间范围内的股指向上突破或者向下回调到某个点位的概率语言的回答.
- 方兆本镇磊尹留志
- 关键词：时间序列蒙特卡罗模拟
- 多项式Copula方法对市场相关结构的分析
- 本文通过对高维copula的Bernstein多项式展开，建立了关于市场相关结构的多参数线性模型。将沪深两市的指数经过GARCH处理后，作为经验数据带人进行多项式回归，从而验证了运用多项式逼近来描述市场相关结构是一种可行...
- 镇磊尹留志方兆本
- 关键词：金融市场数据分析
- 文献传递
- 新权值的权估计及其方差分析(英文)被引量：3
- 2008年
- 运用Zhang处理方差的技巧来研究均值的估计问题,对加权平均的均值,尤其是解决测量样本量不同的样本问题,提出了一个新的具有无偏性的估计,并且通过模拟说明,在多数情况下,特别是当样本量很大时,这个新的估计具有较小的偏差和均方误差.然后,针对这个均值估计的方差,又给出了一个合适的估计,而且说明其稳健性.最后将此估计与bootstrap方法所得到的结果进行比较.
- 尹留志余瑶
- 关键词：加权平均均方误差方差估计自助法
- 关于非平衡数据特征问题的研究
- 数据集合的非平衡性指不同类型的样本量的大小较为悬殊。近年来，非平衡数据分类问题的重要性已经引起了广泛关注。然而，对于高维非平衡数据分类特征选择技术的研究并不多见。本文在回顾了非平衡数据已有方法的同时，介绍了两种新的应对方...
- 尹留志
- 关键词：非平衡数据
- 股票价格成份指数编制方法研究被引量：2
- 2009年
- 本文运用决策树和Logistic回归将基本面因素引入股价指数成份股的选择和权重的确定,编制引导基本面投资理念的基本面股价成份指数(JOYFI300),并论证了该指数在超额收益方面表现出良好特性。首先通过决策树引入净利润和成交金额变量作为成份股的选样标准,选择成份股初始样本;建立Logistic模型分析基本面变量对成份股权重的影响,通过数据分析客观确定指数成份股及权重;实证检验JOYFI300指数各项性质,与沪深300、中信标普300的比较表明该指数具有更优的超额收益。
- 王欣尹留志方兆本
- 关键词：决策树LOGISTIC回归
- 多项式Copula方法对市场相关结构的分析被引量：5
- 2008年
- Copula函数的出现解决了如何为描述市场相关性的问题,同时也为构建多元函数的联合分布提供了一种可行的方法。然而由于高维copula函数的拟合相对比较困难,本文首次通过对高维copula的Bernstein多项式展开,建立关于市场相关结构的多参数线性模型。然后将沪深两市的指数经过GARCH处理后,作为经验数据带入进行多项式回归。从而验证了运用多项式逼近来描述市场相关结构的方法是可行的。
- 镇磊尹留志方兆本
- 关键词：BERNSTEINCOPULA
