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庞新波

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：陕西师范大学国际商学院更多>>
发文基金：陕西省软科学研究计划国家教育部“211”工程更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇期货
  • 2篇期货市场
  • 2篇大豆期货
  • 2篇大豆期货市场
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇弱式有效
  • 1篇弱式有效性
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇随机游走
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇期货合约
  • 1篇价格发现
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇合约
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 3篇陕西师范大学

作者

  • 3篇庞新波
  • 1篇胡杰
  • 1篇房磊

传媒

  • 1篇陕西教育学院...
  • 1篇时代经贸

年份

  • 2篇2011
  • 1篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
我国大豆期货市场功能效率实证分析
当今时代,期货市场已经成为市场经济中不可或缺的重要工具,自从我国从计划经济转向市场经济体制以来,市场已经成为我国配置资源的主要手段,而期货市场作为调控现货市场和规避风险的重要手段,它在我国的建立和发展是势所必然的。 我国...
庞新波
关键词：价格发现套期保值
文献传递
证券市场对我国股指期货推出的反应与启示
2011年
股指期货（Stock Index Futures）已于2010年4月16日隆重推出，这一改革与发展的里程碑事件，对我国证券市场的影响是多方面的、深远的。本文就股指期货推出后证券市场震荡原因及其对股市的长期和短期影响进行全面的分析，并指出应制定合适的期货合约、国家政策调节应具连续性等措施减小其震荡，以维护我国资本市场的稳定、健康发展。
房磊庞新波
关键词：股指期货证券市场期货合约
我国大豆期货市场弱式有效性实证分析被引量：2
2010年
为了考察我国大豆期货价格是否服从随机游走来验证大豆期货市场是否有效的命题,根据随机误差项的不同假定,将随机游走分为三种类型,以及每种类型所代表的市场效率,分别通过游程检验、技术分析检验和GARCH模型分析得出"我国大豆期货市场为弱式有效,并且是相对低效率的弱式有效"的结论。
胡杰庞新波
关键词：大豆期货随机游走弱式有效GARCH模型
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