张宏毅
- 作品数：7 被引量：82H指数：5
- 供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
- 发文基金：重庆市哲学社会科学规划项目全国统计科学研究计划重点项目全国统计科学研究计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于损失分布模型的操作风险相关性及算法被引量：6
- 2007年
- 根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间的相关性问题,并运用损失分布模型计算不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数,尝试用Copula算法来计算相关系数矩阵,并将结果应用于操作风险资本配置。
- 张宏毅陆静
- 关键词：操作风险
- 中国商业银行操作风险计量及其应用研究
- 银行是人类经济活动的产物，在其产生、发展的过程中，人们对其运作规律的认识也在不断提高，二十世纪八十年代以前，人们普遍认为商业银行面临的主要风险是信用风险和市场风险，各国商业银行和监管机构均投入了大量的人力、物力和财力研究...
- 张宏毅
- 关键词：商业银行操作风险计量新巴塞尔协议
- 银行操作风险度量方法比较被引量：42
- 2004年
- 根据巴塞尔委员会在2001年9月的工作报告中的定义,操作风险指的是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险.本定义包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险.
- 张宏毅
- 关键词：操作风险银行监管
- 商业银行客户经理制的问题与建议被引量：14
- 2004年
- 商业银行客户经理制的出现是经营理念的创新,但其实际运作中存在营销观念落后,客户经理综合素质欠缺,机构设置难以适应业务发展需要,信息系统落后和监督管理机制不健全等问题。为促进其发展,商业银行应采取有效措施,尽快规范和完善客户经理制。
- 张宏毅
- 关键词：客户经理制营销商业银行
- 用信度理论解决操作风险频度数据不足问题被引量：5
- 2006年
- 操作风险作为一个新的研究领域,因损失数据的复杂性已经开始阻碍其计量技术的顺利发展。如何混合内外部的频度数据,本文提出一种基于信度理论的解决方案来解决频度数据的合并问题,使内外部数据能够进行合并,最终形成无偏估计。
- 张宏毅陆静
- 关键词：操作风险信度理论
- 基于损失分布模型的操作风险相关性研究被引量：3
- 2007年
- 文章根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间相关性的存在性问题,并运用损失分布模型阐明了不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数,讨论了计算多个产品条线/风险类型单元操作风险累计损失相关性的Copula算法。
- 陆静张宏毅
- 关键词：操作风险
- 运用损失分布法的计量商业银行操作风险被引量：14
- 2008年
- 讨论损失分布法的基本原理,运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的经验数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行操作风险平均损失金额高于国际活跃银行;我国商业银行操作风险涉及的业务条线主要是商业银行业务、支付和结算业务;操作风险的风险类型主要表现为内部欺诈和外部欺诈;如果按照巴塞尔委员会规定的99.9%的置信水平,国内每家商业银行仅仅为操作风险就需要配置107亿元的资本,远远超过了现阶段我国商业银行的风险资本承受能力.因此,我国商业银行必须采取有效措施尽快补充资本,以提高抵御风险的能力.
- 张宏毅陆静
- 关键词：损失分布法操作风险商业银行
