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张淑娟

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：哈尔滨理工大学应用科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金黑龙江省教育厅科学技术研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇鞅测度
  • 1篇鞅方法
  • 1篇利率
  • 1篇借贷
  • 1篇借贷利率
  • 1篇不同借贷利率

机构

  • 1篇哈尔滨理工大...

作者

  • 1篇孔繁亮
  • 1篇张淑娟

传媒

  • 1篇哈尔滨理工大...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
具有不同借贷利率的幂型欧式期权定价的鞅方法被引量：1
2009年
在借贷利率不同条件下,利用鞅分析方法推导了期权到期时刻支付函数为幂型的欧式期权定价公式,是对借贷利率相同与支付函数为线性条件下结果的推广.这里假定无风险利率,股票预期收益率,股票波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数.
张淑娟孔繁亮
关键词：借贷利率等价鞅测度
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