张瑞锋
- 作品数：3 被引量：25H指数：3
- 供职机构：中国社会科学院数量经济与技术经济研究所更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金河北省社会科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学交通运输工程更多>>
- 基于高频数据的金融市场波动溢出分析被引量：4
- 2013年
- 在讨论"已实现"波动率、"已实现"协方差基础上,针对金融市场的高频数据,引入"已实现"波动变结构,分阶段计算"已实现"波动率的相关系数,检验"已实现"波动率相关系数,判断在变结构点前后是否发生显著变化,从而分析金融市场之间的波动溢出效应,并进行实证分析。
- 张瑞锋汪同三
- 关键词：高频数据金融市场
- 基于Copula的股票市场波动溢出分析被引量：8
- 2011年
- 对于动态投资组合与风险管理来说,测定波动溢出效应是非常重要的。已有的研究是建立在不同金融市场之间的波动是线性相关的,而线性相关并不能描述金融市场之间的非线性关系。借用Copula技术来描述股票市场之间的非线性关系、SV模型来刻画股票市场数据的边缘分布,并引入波动变结构论分析判断波动溢出,实证分析验证了方法是可行的。
- 田光张瑞锋
- 关键词：SV模型股票市场
- 新型遗传算法求解车辆路径问题研究被引量：13
- 2012年
- 建立有时间窗车辆路径问题的数学模型,针对遗传算法在局部搜索能力方面的不足,提出将模拟退火算法与遗传算法相结合,从而构造有时间窗车辆路径问题的混合遗传算法,并进行实验计算.结果表明,用混合遗传算法求解该优化问题,可以在一定程度上克服遗传算法在局部搜索能力方面的不足和模拟退火算法在全局搜索能力方面的不足,从而得到质量较高的解.
- 张瑞锋汪同三
- 关键词：车辆路径问题时间窗遗传算法模拟退火算法
