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杨二鹏

作品数：3 被引量：8H指数：2
供职机构：西安理工大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 3篇沪深300指...
  • 2篇收益率
  • 1篇线性估计
  • 1篇局部线性估计
  • 1篇类模型
  • 1篇沪深300
  • 1篇沪深股市
  • 1篇股票
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率
  • 1篇股市
  • 1篇股指
  • 1篇股指波动
  • 1篇股指波动性
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数模型
  • 1篇NAR
  • 1篇CH模型
  • 1篇GARCH类...
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 3篇西安理工大学

作者

  • 3篇杨二鹏
  • 2篇张德生
  • 2篇李文静
  • 1篇邵慧

传媒

  • 1篇纺织高校基础...
  • 1篇长江大学学报...

年份

  • 3篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于非参数模型的沪深300股指波动性研究被引量：2
2010年
研究非参数模型对沪深300指数的波动性拟合预测效果.对所研究对象建立非参数模型,选取局部线性估计法与多项式样条估计法进行模型估计,结果显示,两估计方法预测效果都较好,通过结果对比,基于多项式样条估计的非参数模型能够较好的应用到股票市场的波动性研究中且效果显著.
杨二鹏张德生李文静邵慧
关键词：局部线性估计沪深300指数
基于GARCH模型的沪深300指数收益率统计预测研究被引量：6
2010年
综合利用GARCH模型对沪深300指数的收益率和波动率进行统计预测方面的研究。为了研究GARCH模型在沪深300指数波动率方面的实证效果以及沪深300指数的统计特征,先对原始数据进行对数差分,经过统计分析得到具有杠杆效应、尖峰厚尾性和异方差性等重要统计特征;然后对差分平稳后的数据建立模型并做预测,通过预测值与实际值的对比表明,该模型预测效果很好。
杨二鹏张德生李文静
关键词：沪深300指数GARCH模型收益率波动率
非参数异方差模型在沪深股市中的应用研究
非参数模型在描述数据的非线性特征方面具有良好的性质;GARCH模型从其出现以来就在股票市场的计量研究中发挥着很重要的作用。本文主要研究了基于多项式样条估计的NARCH模型以及GARCH类模型在沪深300指数波动率分析中的...
杨二鹏
关键词：沪深300指数股票收益率GARCH类模型
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