柳维芳
- 作品数：5 被引量：1H指数：1
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- 基于等级相关效用的单期风险规避报童模型
- 本文建立基于等级相关效用(RDEU)的风险规避报童模型.与风险中性和期望效用报童模型相比,在RDEU框架下,风险规避对于最优采购量的影响更为显著.对偶效用是RDEU的一种特殊情形,在这种效用下获得了最优订购问题的闭式解,...
- 李江峰张顺明柳维芳
- 关键词：对偶理论风险规避
- 基于悲观偏差的定价订购报贩模型被引量：1
- 2013年
- 研究报贩的悲观偏差对于其联合定价订购决策的影响。本文使用预期效用(Anticipated Utility)决策模型,预期效用理论最大优点是包含了决策者的概率相关的风险态度,从而可以很好地刻画决策者的悲观偏差。我们证明了随机需求具有加形式时,悲观偏差使得报贩设定的最优价格低于期望利润最大化报贩的最优价格,而悲观偏差和边际效用递减的联合作用使得报贩的最优定价进一步向下偏离于期望利润最大化报贩的最优价格。然而无法确定这两类心理偏差对于报贩最优订购量的影响。
- 李江峰张顺明柳维芳
- 基于双拐点预期理论的资产组合选择问题
- 2014年
- 文章在双拐点预期理论的研究框架下进行资产组合选择问题的研究。首先将传统金融学中的随机占优分析方法推广到行为金融学的研究中,基于双拐点预期理论提出了双拐点预期理论随机占优的判断方法。随后运用新的随机占优方法对双拐点预期理论框架下的资产组合选择问题进行分析,与以往的研究不同,文章的结论说明尽管均值方差理论和双拐点预期理论分别隶属于传统金融学与行为金融学,两个理论框架存在较大的分歧,但在有效组合选择问题上两者却达成了惊人的一致。这为传统金融学与行为金融学的融合的可能性提供了新的证据。
- 柳维芳
- 基于资产价的几何平均的多风险极值期权的定价
- 在过去的近三十年里，数理金融与金融工程学使科学研究领域获得了极快的扩张。数理方法在帮助专业人员管理金融风险方面取得的成功是产生这个现象的主要原因。随着金融改革的日益深化，金融产品的需求日益增加。金融产品的设计与定价已经成...
- 柳维芳
- 关键词：金融市场期权价格
- 文献传递
- 基于S-BEER模型的中国实际均衡汇率
- 2014年
- 文章在局部均衡的均衡汇率理论框架下,从利率平价、行为均衡汇率的角度,在行为汇率均衡模型(BEER模型)基础上新加入直接投资和境外所得流回的影响因素,构建了修正的行为汇率均衡模型(SBEER模型)。运用S-BEER模型和协整的单一方法对中国实际均衡问题进行实证研究,研究结论表明目前人民币依然呈现高估的状态。
- 柳维芳韩晓雪
- 关键词：实际均衡汇率
