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汪义汉

作品数：3 被引量：4H指数：1
供职机构：安徽师范大学数学计算机科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇违约
  • 2篇高斯
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用违约互换
  • 1篇英文
  • 1篇跳跃-扩散模...
  • 1篇期权
  • 1篇违约风险
  • 1篇违约互换
  • 1篇违约强度
  • 1篇违约事件
  • 1篇扩散
  • 1篇估值
  • 1篇估值定价
  • 1篇过程驱动
  • 1篇高斯过程
  • 1篇高斯模型
  • 1篇参数估计

机构

  • 2篇上海大学
  • 1篇安徽师范大学

作者

  • 3篇汪义汉
  • 1篇周盛凡

传媒

  • 1篇应用数学
  • 1篇上海大学学报...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
高斯过程驱动下桥的最小二乘参数估计(英文)
2017年
本文研究在高斯过程驱动下桥:d X_t=-αX_t/(T-t)dt+dG_t,0≤t
汪义汉常强强
关键词：参数估计高斯过程
信用违约互换及其期权的模型估值定价
近几年来，信用违约互换在金融市场上越来越受到市场参与者的青睐，许多金融学者和金融工程师对它进行了理论研究和实践应用。本文主要是对具有相应方违约风险的信用违约互换以及信用违约互换期权进行模型定价研究。首先，从具有信用违约风...
汪义汉
关键词：信用风险信用违约互换高斯模型跳跃-扩散模型
文献传递
风险中性违约事件中的概率计算被引量：4
2004年
风险中性违约概率对具有违约风险证券定价起着很重要的作用.该文给出了在结构方法中基于公司资产、债务和资本结构等状态变量的一个风险中性违约概率计算表达式;讨论了在简约型方法中引入可靠度概率统计方法.
汪义汉周盛凡
关键词：违约风险违约强度
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