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洪兆萍

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：南京师范大学数学与计算机科学学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇后验分布
  • 2篇渐近
  • 2篇渐近性质
  • 2篇贝叶斯
  • 2篇贝叶斯方法
  • 2篇贝叶斯估计
  • 2篇ARFIMA...
  • 2篇ARFI

机构

  • 2篇南京师范大学

作者

  • 2篇洪兆萍
  • 1篇杜秀丽

传媒

  • 1篇南京师大学报...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
ARFIMA模型参数贝叶斯估计的渐近性质(英文)
2008年
首先根据贝叶斯定理得到ARFIMA模型参数的后验边缘分布,并选择后验边缘分布的众数作为参数的估计值.参照季节性ARFIMA模型的极大似然估计的渐近性质的证明思路,证明了模型参数的贝叶斯估计具有相合性、有效性和渐近正态性.最后,对参数的贝叶斯估计方法的大样本性质进行仿真模拟,结果表明当时间序列样本足够大时,参数的估计值越来越接近于真实值.
洪兆萍杜秀丽
关键词：贝叶斯方法ARFIMA模型后验分布渐近性质
ARFIMA模型参数贝叶斯估计的渐近性质
对于平稳的ARMA过程来说，自协方差函数依负指数下降至0，速度比较快，通常称该过程为短记忆过程。但在许多现实的时间序列过程中，自协方差函数依负幂指数下降，下降速度较慢，即时间序列观察值之间具有较强的依赖性，称该过程是长记...
洪兆萍
关键词：贝叶斯方法ARFIMA模型后验分布渐近性质
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