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王丽丽
作品数:
1
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供职机构:
厦门大学数学科学学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
李时银
厦门大学数学科学学院
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机构
1篇
厦门大学
作者
1篇
李时银
1篇
王丽丽
传媒
1篇
数学研究
年份
1篇
2012
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随机波动率环境下企业内生破产的期权博弈分析
2012年
将企业破产作为委托人-代理人的博弈问题,应用期权博弈分析的方法讨论此问题.在企业的资产价值的波动率服从快速均值回复OU过程的假设下,导出各博弈方的权益满足的偏微分方程,利用Taylor级数展开及求解一组Poisson方程的技巧,得到各博弈方的价值表达式.进而,讨论各博弈方的破产决策;企业的投资决策;融资决策以及贷方避免在破产时遭受损失的激励合同.最后,总结波动率的随机性对文献结论的影响.
王丽丽
李时银
关键词:
随机波动率
期权博弈分析
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