王拉省
- 作品数：31 被引量：43H指数：4
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- 相关领域：理学经济管理文化科学生物学更多>>
- 偏最小二乘回归在美式-亚式期权定价中的应用被引量：1
- 2008年
- 利用蒙特卡罗模拟得到几何布朗运动环境下标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-亚式期权的价格.与基于扰动分析估计的随机近似方法及普通最小二乘回归方法相比,在保证精度的前提下,该方法具有更好的稳定性和更快的收敛速度.
- 王旭王拉省
- 关键词：蒙特卡罗模拟偏最小二乘回归
- 带跳时滞随机微分方程E-M方法指数稳定性被引量：1
- 2008年
- 研究带跳时滞随机微分方程Euler-Maruyama方法的指数稳定性.在全局Lipschitz条件及解析解和数值解在均方有界的条件下,证明SDDEJs的指数稳定性的充要条件是Euler-Maruyama方法下构造的数值解是指数稳定性的.避免寻找Lyapunov函数的困难,将指数稳定性的等价关系推广到带跳情形.
- 王拉省黄斌孙洁
- 关键词：EULER-MARUYAMA方法均方稳定POISSON跳
- 带跳与年龄相关随机种群模型方程收敛性分析被引量：5
- 2009年
- 本文研究了与年龄相关的带跳随机种群方程半隐式Euler方法的收敛性.运用Burkholder-Davis-Gundy不等式以及矫正条件,证明了半隐式Euler方法以1/2阶收敛.推广了文献[6,7]主要结果.
- 朱少平黄斌王拉省
- 关键词：半隐式EULER方法POISSON跳强收敛
- 带跳随机微分方程数值解的收敛性与稳定性
- 王拉省
- 关键词：随机微分方程数值解收敛性稳定性
- 范数恒等式与最大算子数值域
- 2006年
- 首先给出了Banach空间上范数恒等式成立的等价条件,其次研究了Hilbert空间上范数恒等式成立的充分必要条件.进一步讨论了范数恒等式与线性泛函和算子数值域、最大算子数值域及数值域半径之间的关系.所得结果推广了M.Barraa等人(2001年)的部分结果.
- 王拉省薛红
- 关键词：数值域线性泛函
- 带跳的时滞随机微分方程近似解的收敛性(英文)被引量：1
- 2007年
- 本文研究了一类具有Possion跳的时滞随机微分方程(SDDEwJPs).在一般情况下SDDEwJPs没有解析解.因此合适的数值逼近法,例如欧拉法,就是在研究它们性质时所采用的重要工具.本文在局部李普希兹条件下证明了欧拉近似解强收敛于SDDEwJPs的精确解(分析解).
- 王拉省薛红聂赞坎
- 关键词：近似解
- 偏最小二乘回归在美式-百慕达-亚式期权定价中的应用被引量：4
- 2007年
- 本文利用蒙特卡罗模拟得到标的资产的价格路径样本,然后应用偏最小二乘回归给出了美式-百慕达-亚式期权的价格。与最小二乘回归方法相比,该方法在保证精确度的前提下,具有更快的收敛速度。
- 王旭王拉省
- 关键词：蒙特卡罗模拟偏最小二乘回归
- 离散参数集值序下鞅的Riesz分解及收敛性
- 2007年
- 本文研究了离散参数集值序下鞅的Riesz分解及收敛性.利用集值序关系及集值鞅方法,给出了离散参数集值序下鞅的Riesz分解的存在性及唯一性定理.并获得离散参数集值序下鞅的收敛性定理.
- 薛红王拉省
- 关键词：RIESZ分解收敛性
- 向量值函数的Henstock-Stieltjes积分被引量：1
- 2007年
- 本文引入闭区间上实值函数关于向量值函数的Henstock-Stieltjes积分,研究了Henstock- Stieltjes积分的性质,给出了Henstock-Stieltjes积分可积的充要条件,并得到了Henstock- Stieltjes积分的收敛定理,最后证明了向量值函数在闭区间上关于实值右连续函数是Pettis可积,那么必为Henstock-Stieltjes可积。
- 王拉省薛红成涛
- 关键词：HENSTOCK-STIELTJES积分收敛定理PETTIS积分
- 集值序下鞅的选择与表示定理
- 2005年
- 首先给出了实值下(上)鞅的集值版本集值序下(上)鞅的定义.然后研究了离散参数集值序下鞅的选择与表示定理,并给出了连续参数集值序下鞅的选择与表示定理.
- 薛红王拉省
