- 基于银行同业拆借市场网络模型的我国商业银行系统性风险传导机制研究
- 2008年金融危机以后,金融系统性风险重新受到了各监管当局和学者的重视。研究表明,银行系统性风险拓展了金融系统性风险的深度与广度,对实体经济造成严重的伤害。如果能较早的识别到银行系统性风险,监管当局和银行机构所采取的预防...
- 盖曦
- 关键词：系统性风险中央银行
- 文献传递
- 基于主成分分析法的我国商业银行系统性风险的度量被引量：2
- 2013年
- 运用主成分分析法选取2007年第4季度到2013年第1季度的我国14家上市商业银行的季度净资产收益率作为研究对象,度量了我国商业银行系统性风险.度量结果发现,金融危机过后,我国银行系统性风险在高位运行,由于我国立即采取了应对措施,2009年第3季度后其系统性风险有所降低.但是从2010年至今,银行系统性风险仍在震动中微弱上升.
- 盖曦乔龙威
- 关键词：银行系统性风险主成分分析法净资产收益率
- 基于银行同业拆借市场网络模型的风险传导机制研究被引量：3
- 2015年
- 基于银行同业拆借市场网络模型,在考虑中央银行作用的前提下,运用模拟法对中国商业银行风险的传导机制进行研究。结果表明:系统性风险在金融危机各个时期的传导效应不尽相同;人民银行的行为确实可以降低商业银行系统性风险的传导范围;银行的风险厌恶程度对商业银行体系的稳定性有着积极的影响。要降低商业银行系统性风险,需完善央行的最后贷款人制度,同时加强商业银行的审慎经营。
- 周海林盖曦吴鑫育
- 关键词：商业银行系统性风险中央银行
