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程利
作品数:
4
被引量:6
H指数:1
供职机构:
湖南大学
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发文基金:
教育部人文社会科学研究基金
湖南省自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
杨湘豫
湖南大学数学与计量经济学院
陈前达
湖南大学金融与统计学院
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2013
1篇
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基于Bayse-Copula的金融市场相关性分析
现如今,股票市场不管是一级市场还是二级市场,都是监管者与投资者关注的核心,也是投资者与筹资者互相博弈的一个市场,而市场分析者在投资者与筹资者之间起到桥梁作用。市场分析者在研究金融市场上独特的尖峰与厚尾特性的过程中,使得以...
程利
关键词:
金融市场
文献传递
基于Bayes-Copula的金融市场相关性分析
现如今,股票市场不管是一级市场还是二级市场,都是监管者与投资者关注的核心,也是投资者与筹资者互相博弈的一个市场,而市场分析者在投资者与筹资者之间起到桥梁作用。市场分析者在研究金融市场上独特的尖峰与厚尾特性的过程中,使得以...
程利
关键词:
COPULA函数
贝叶斯理论
核估计
文献传递
基于GARCH模型的黄金指数与美元指数波动性研究
被引量:1
2013年
近几年的黄金市场与美元指数市场波动都比较大,但波动的方向不一致。通过对两者的波动进行研究,主要有单位根检验、ARCH效应的检验、GARCH模型分析以及因果关系检验,结果表明,黄金指数GARCH(1,1)最适合描述其市场波动,美元指数GARCH(2,1)最适合描述其市场波动,美元指数的预测对黄金指数的预测会有帮助。
杨湘豫
程利
关键词:
黄金市场
单位根检验
GRANGER因果关系检验
GARCH模型
人均GDP与各产业之间的时间序列分析
被引量:4
2011年
文章收集了1980~2010年我国第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值和人均GDP的时间序列数据,利用最小二乘法以及统计软件Eviews进行时间序列建模。实证分析结果显示:(1)模型整体效果很好;(2)随机误差显著地存在异方差;(3)随机误差项存在正的一阶正相关;(4)存在滞后一期的自回归模型。
杨湘豫
程利
陈前达
关键词:
人均GDP
自相关检验
自回归模型
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