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边念怡

作品数：3 被引量：8H指数：1
供职机构：华北电力大学工商管理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金北京市自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇投资组合
  • 2篇WCVAR
  • 1篇养老
  • 1篇养老保险
  • 1篇养老保险基金
  • 1篇养老基金
  • 1篇养老基金投资
  • 1篇条件风险价值
  • 1篇投资管理
  • 1篇情景
  • 1篇资本
  • 1篇资本市场
  • 1篇向量自回归
  • 1篇老基金
  • 1篇基金
  • 1篇基金投资
  • 1篇保险
  • 1篇保险基金

机构

  • 3篇华北电力大学

作者

  • 3篇边念怡
  • 1篇高建伟

传媒

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇华北电力大学...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于WCVaR风险控制的投资组合被引量：7
2009年
将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对整个投资过程进行风险控制的目标模型以及动态投资组合优化模型.利用向量自回归和蒙特卡罗模拟方法给出计算最优投资策略的计算步骤.最后结合我国金融市场历史数据进行实证研究和敏感性分析.结果表明,该投资组合模型具有实用性.此外,通过敏感性分析得出,在进行投资组合时需根据资本市场态势指标(如股票指数)设定合理的目标财富值,同时加以适当的风险约束,可实现资产组合最优化.
高建伟边念怡
关键词：向量自回归
基于随机规划的多阶段养老基金投资策略研究
本文利用多阶段随机规划方法，研究我国养老保险基金的多阶段投资策略优化问题。 首先，本文系统分析经典随机规划模型。随机规划方法利用随机变量代表不确定性，结合约束条件构造动态性要求以处理不确定条件下的优化问题。它作...
边念怡
关键词：养老保险基金投资管理
文献传递
基于WCVaR风险控制的投资组合随机规划研究
本文结合中国资本市场投资现状，在多阶段随机规划理论基础上，依据WCVaR风险约束方法，改进目标函数中风险过程控制，建立动态投资策略最优化模型。根据向量自回归模型生成资本市场未来收益情景，得到最优投资策略并给出MC模拟计算...
边念怡
关键词：资本市场
文献传递
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共1页<1>
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