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马婷婷
作品数:
2
被引量:7
H指数:2
供职机构:
北京航空航天大学经济管理学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
李平
北京航空航天大学经济管理学院
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北京航空航天...
作者
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马婷婷
1篇
李平
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统计与决策
年份
1篇
2009
共
2
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基于Copula的我国商业银行整体风险度量
被引量:2
2009年
全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向,它衡量了一所金融机构在同时面临多种风险情况下的整体风险水平。度量整体风险水平需要将各种风险进行整合,但是金融机构面临的风险不仅种类各异,风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画。在已知各种风险边缘分布的前提下,Copula函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性。文章采用Copula函数方法,对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合,并得到银行整体风险水平的一个度量。
李平
马婷婷
关键词:
COPULA
VAR
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