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马婷婷

作品数：2 被引量：7H指数：2
供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇商业银行
  • 1篇VAR
  • 1篇COPULA

机构

  • 1篇北京航空航天...

作者

  • 1篇马婷婷
  • 1篇李平

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula的我国商业银行整体风险度量被引量：2
2009年
全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向,它衡量了一所金融机构在同时面临多种风险情况下的整体风险水平。度量整体风险水平需要将各种风险进行整合,但是金融机构面临的风险不仅种类各异,风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画。在已知各种风险边缘分布的前提下,Copula函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性。文章采用Copula函数方法,对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合,并得到银行整体风险水平的一个度量。
李平马婷婷
关键词：COPULAVAR
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