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卢颖

作品数：4 被引量：9H指数：2
供职机构：天津科技大学经济与管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇高维
  • 2篇PAIR
  • 2篇PAIR-C...
  • 2篇COPULA
  • 1篇建模方法
  • 1篇COPULA...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇参数估计

机构

  • 4篇天津科技大学

作者

  • 4篇卢颖
  • 3篇杜子平

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇工业技术经济
  • 1篇华北金融

年份

  • 2篇2009
  • 2篇2008
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
Copula理论在相关性分析中的应用及其多元扩展
本文首先对Copula理论及其建模方法进行了系统、全面、细致的梳理和总结，随后引入了图论为多元相关结构的建模提供新思路，并为多元变量的分组分解提供了可能性，最后将理论知识用于实践，在四元汇率价格分析中，不仅考察了两两序列...
卢颖
关键词：COPULA理论建模方法参数估计
文献传递
多元关联结构的建模研究被引量：1
2009年
在本文中,运用Aas(2007)、Bedford和Cook(2002)关于藤建模的方法以及采用双变量copula对多元系统建模的思路,分析了汇率市场的内部关联性。选取四维汇率数据(澳元兑美元、欧元兑美元、新西兰币兑美元、英镑兑美元)进行了实证分析。结果显示,利用D藤pair-copula分解式构建的模型对所选数据的描述优于直接采用多元copula对数据的描述,也优于利用C藤pair-copula分解式构建的模型的描述能力。
卢颖杜子平
关键词：COPULA
基于Pair—copula方法的高维相关结构模型的构建被引量：1
2008年
文章在Bedford、Cooke、Joe的工作基础上，利用条件独立的简单构造模块（pair—copula）对多元数据进行建模，模型方案是将多元密度函数分解成一系列pair—copula，为copula理论在高维下的应用提供理论基础，并给出在该模型下进行参数估计的算法。
卢颖杜子平
关键词：PAIR-COPULA
基于pair-copula方法的高维相关结构构建被引量：5
2008年
本文以Bedford、Cooke、Joe的工作为基础,利用一系列简单构造模块(pair-copula)对多元数据进行建模,利用pair-copula分解式来分析多元变量间的相关结构,为copula理论在高维下的应用提供理论基础,并给出在该模型下进行参数估计的算法。
卢颖杜子平
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