吴志刚
- 作品数：4 被引量：14H指数：1
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- 标的股票价格服从混合过程的期权定价公式及数值方法
- 文章首先从著名的布莱克-斯科尔斯期权定价公式（B-S定价公式）入手,详细地阐述了衍生证券价格所服从的B-S偏微分方程的推导过程,以及由B-S方程推出B-S定价公式的方法,并分析了这个定价公式的不足之处.针对这个不足,文章...
- 吴志刚
- 关键词：期权定价有限元法股票价格
- 文献传递
- 标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法被引量：13
- 2002年
- 本文将马尔科夫跳跃过程叠加于 Ito过程 ,形成混合过程 ,并用该过程来刻画股价走势情况。而后在标的股价服从混合过程的基础上 ,推导出了欧式看涨期权的定价公式 ,并对美式看跌期权定价给出了有限元算法。
- 吴志刚金朝嵩
- 标的股票价格服务从混合过程的期权定价公式及数值方法
- “金融数学、金融工程和金融管理”是国家自然科学基金委员会确定的我国九五期间的重大研究项目，而期权定价理论则是目前金融工程、金融数学所研究的前沿和热点问题。文章在深入研究了期权特性及其价格影响因素的基础上，运用相关的数学工...
- 吴志刚
- 关键词：期权定价有限元法
- 文献传递
- 可转换公司债券研究
- 2001年
- 作为一种新型的金融衍生产品 ,可转换公司债券在我国金融市场的发展已经初具规模。首先 ,本文分析了可转换公司债券的定义、性质、发行状况、中国可转债市场的发展及其存在的问题。其次 ,结合中国加入 WTO后金融市场的形势 。
- 吴志刚金朝嵩
- 关键词：可转换公司债券美式看涨期权转换价格
