吴臻
- 作品数：48 被引量：98H指数：6
- 供职机构：山东大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 一类部分可观测信息下不定LQ问题可解的充分条件
- 2007年
- 结合分离原理和处理LQ问题的通常技术,给出了一类部分可观测信息下不定LQ问题可解的充分条件.
- 孙艳艳吴臻
- 关键词：滤波LQ黎卡提方程
- 带反射边界的倒向随机微分方程解的收敛性被引量：1
- 2011年
- 对有界区间和无穷区间上带反射边界的倒向随机微分方程, 本文证明了其解的收敛性结果.
- 邓伟吴臻
- 关键词：反射倒向随机微分方程一致有界
- 局部Lipschitz条件下的正倒向随机微分方程被引量：3
- 2002年
- 在局部Lipschitz条件下得到了任意时间区间下 ,正倒向随机微分方程的解存在唯一性结果 .
- 吴臻谷艳玲
- 关键词：局部LIPSCHITZ条件存在唯一性
- 一类可变状态端点的最优控制问题(Ⅱ)
- 1997年
- 讨论了一类可变状态初、终点的最优控制问题．利用凸锥理论，推得了Ｐｏｎｔｒｙａｇｉｎ最大值原理．对线性系统。
- 吴臻徐文胜
- 关键词：最优控制
- 部分信息下期望消费效用最大的优化问题被引量：3
- 2008年
- 研究了部分信息下期望消费效用最大的优化问题.利用凸分析理论,非线性滤波和Malliavin导数技术,得到了最优投资-消费策略和代价泛函.对于对数效用函数情形,给出了一个估算信息价值的公式,它是完全信息下和部分信息下所对应的最优代价泛函的差值.
- 王光臣吴臻
- 关键词：非线性滤波效用最大化
- 一类线性二次正倒向随机控制系统的最优控制问题
- 本文研究了一类线性正倒向随机控制系统,通过最大值原理给出了线性二次指标下控制的显示形式,然后证明该形式是最优控制且是唯一的。
- 肖华吴臻
- 文献传递
- 正倒向随机微分方程理论及应用被引量：2
- 2015年
- 正倒向随机微分方程源于随机控制和金融等问题的研究,反之,方程理论的研究成果在控制、金融等领域也有着重要的应用。基于正向和倒向随机微分方程的理论成果,正倒向随机微分方程的研究在短时间内取得了长足进步。本文将从方程可解性这一角度出发,对正倒向随机微分方程目前取得的成果进行系统的总结与探讨。
- 吴臻
- 关键词：倒向随机微分方程正倒向随机微分方程可解性随机控制金融数学
- 正倒向随机最优控制问题的最大值原理:完全信息和部分信息
- 2021年
- 本文是一篇关于正倒向随机最优控制问题研究进展的综述论文。近30年来,正倒向随机控制系统的各种理论与应用研究得到了迅猛发展,取得了大量原创性科研成果,吸引了大批国际同行跟进研究。限于论文篇幅和作者意图,本文仅仅聚焦于正倒向随机最优控制问题的最大值原理这一主题,概述其最新研究进展及其在求解线性二次最优控制问题中的简单应用。
- 吴臻王光臣李敏
- 关键词：最优滤波
- 局部Lipschitz条件下的布朗运动和泊松过程混合驱动的正倒向随机微分方程被引量：3
- 2002年
- 本文得到在局部Lipschitz条件下的布朗运动和泊松过程混合驱动的倒向随机微分方程解的存在唯一性 ;同时也证明了布朗运动和泊松过程混合驱动的完全藕合的正倒向随机微分方程在局部Lipschitz条件下的解的存在唯一性 .
- 李娟吴臻
- 关键词：随机微分方程泊松过程存在性唯一性
- 完全耦合的正倒向随机控制系统的LQ问题
- 2005年
- 研究完全耦合的正倒向随机控制系统的线性二次最优控制问题 (LQ问题 ) ,在适当假设下得到了随机控制系统状态解的存在惟一性结果 ,然后得到了惟一的最优控制的显式形式 .
- 史敬涛吴臻
- 关键词：正倒向随机微分方程对偶方程
