岳妍
- 作品数：4 被引量：10H指数：1
- 供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 离散时间亚式期权定价模型的研究与推广被引量：1
- 2008年
- 利用二阶矩法研究离散时间亚式期权定价模型,得到期权价格的表达式,并采用极限法,推出连续时间平均价格亚式期权定价的结论.本文还进行了应用分析,最后简单描述了期权价格与相关变量之间的关系.
- 岳妍王琛
- 关键词：亚式期权平均价格几何布朗运动二阶矩
- 典型效用函数下最优投资消费问题被引量：7
- 2007年
- 本文讨论了证券市场上消费投资策略的最优化问题,运用直接构造的方法得到一类典型效用函数,并在其指标下对最优的投资组合策略进行了研究,得出了最优投资问题解的显示表达式;并且针对这种方法的应用建立模型、进行计算和实证研究,使其方便应用于实际。
- 张鸿雁岳妍
- 关键词：投资组合效用函数证券市场
- 基于二叉树模型亚式期权定价的研究
- 亚式期权作为当前金融市场上交易最为活跃的期权，它的定价一直受到普遍的关注。而二叉树方法是期权定价常用的一种数值方法，它直观易懂，且对欧式期权和美式期权都可以定价。
本文主要研究在风险中性的市场中运用二叉树模型对...
- 岳妍
- 关键词：金融市场期权定价
- 文献传递
- 关于无套利市场的二叉树期权定价模型性质的讨论被引量：1
- 2006年
- 本文讨论了二叉树期权市场的无套利条件,引入有随机因素存在的二叉树欧式期权定价模型,并推出单阶段、多阶段情况下欧式期权的计算公式,证明了多阶段市场未定权益的重要性质.
- 张鸿雁岳妍
- 关键词：二叉树无套利
