易文德
- 作品数：43 被引量：145H指数：9
- 供职机构：重庆文理学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金重庆市教育委员会科学技术研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术社会学更多>>
- 相依结构熵及联合熵的分解
- 2010年
- 把Copula函数引入熵理论,并定义了相依结构熵来度量随机变量之间的相依结构,讨论了二维随机向量在单调变换下相依结构熵的不变性并推广到多维的情形.
- 易文德王沁
- 关键词：联合熵COPULA函数
- 基于核密度的KMV模型对公司信用风险度量研究
- 2016年
- 利用Laplace核密度函数来估计股权价值的波动率,从而确定KMV模型中的资产收益波动率,修正了KMV模型。选择42家上市公司的财务数据和收盘价为样本,对基于核密度估计的KMV模型进行实证分析,结果表明Laplace核密度函数刻画了上市公司股权价值服从"尖峰厚尾"的特征,且该模型更适用于分析我国上市公司的信用状况。
- 王沁易文德
- 关键词：KMV模型波动率
- 金融机构间非对称风险传染关系研究——基于门限MV-CAViaR模型
- 2023年
- 以银行、证券、保险和多元金融的指数收益率作为研究样本,提出门限MVC AViaR模型研究国内金融机构间的非对称风险传染关系,并通过Wald统计量检验,分析上涨和下跌机制下金融机构间尾部风险的溢出强度和传递方向.结果表明,门限MV-CAViaR模型能较好得识别金融机构间的风险传染情况,在上涨和下跌两种不同的机制下,金融机构表现出显著的非对称风险溢出效应,其中,上涨机制的风险传染主要体现在非银行金融机构间的闭环式传递,下跌机制的风险传染更多体现在银行与非银行金融机构的相互传递.
- 王昭媛易文德易文德
- 关键词：金融机构
- 基于Copula理论的金融风险相依结构模型构建及应用
- 易文德
- 1.考虑时间序列两类主要的相依关系：一类是时间序列之间的同期相依关系；另一类是单个时间序列自身时间前后之间的关系。结合这两类相依关系，对于两个一阶平稳马尔科夫时间序列，建立Copula函数相依结构模型研究时间序列之间的相...
- 关键词：
- 关键词：函数理论时间序列金融风险
- 随机规划逼近问题的稳定性研究
- 霍永亮易文德杨春华骆小琴赵清贵
- 国内外研究来源、背景及意义：随机规划逼近问题稳定性的结果是基于可测集值映射的收敛(几乎处处收敛、概率收敛、分布收敛)和可积函数的上图收敛性研究。关于这方面的研究工作，只有为数不多的文献针对随机规划问题最优值随机变量和最优...
- 关键词：
- 关键词：随机集理论
- Copula理论在金融管理领域中的应用概述
- 2022年
- 金融风险的相依关系研究是风险管理、组合投资以及资产定价等领域中的重要问题。近年来,由于Copula函数的优良性质,Copula理论在金融风险管理领域得到了广泛关注和应用。文章对Copula理论在金融管理领域中的研究成果、建模方法、模型的参数估计方法以及实证应用进行较全面的概述,以期梳理Copula理论在金融管理中的研究进展和现状。
- 易文德黄爱华
- 关键词：COPULA理论时间序列金融管理
- 重庆上市公司股价风险相依性研究
- 易文德黄爱华陈晓东
- 研究上市公司的主要风险因素及其公司股价波动的相依结构，风险因素与上市公司股价波动相依程度的度量和相依特性的变化，为公司风险管理和风险规避提供理论和实践支持。同时考虑时间序列的两种主要相依关系：同期相依和时间上的短期相依，...
- 关键词：
- 关键词：上市公司金融风险分析
- 二维时间序列短期相依模型及其Monte-Carlo模拟被引量：4
- 2009年
- 结合Copula函数技术,提出了二维时间序列的短期相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法,讨论了二资产投资组合风险值VaR的计算,并将二维时间序列的相依关系分解为3部分考虑,简化了模型和计算.
- 易文德卫贵武
- 关键词：风险值COPULA函数
- 我国农产品期货市场波动率实例分析被引量：3
- 2011年
- 本文以郑州商品交易所白糖期货15分钟高频价格数据为例,运用多种损失函数,以已实现波动率为模型评价衡量标准,实证检验了不同异方差模型对白糖期货价格波动的刻画能力。实证结果显示,就我国2006年1月6日推出的白糖期货而言,GJR模型具有最为出色的波动刻画精度,而在某些损失函数标准下,IGARCH模型也体现出了较好的波动刻画精度。
- 陈晓东易文德
- 关键词：白糖期货波动率GARCH模型
- 房地产板块指数收益率的R/S分析
- 2006年
- 易文德
- 关键词：房地产板块R/S分析指数收益率房屋空置率健康有序发展住房问题
