曹振江
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
- 供职机构：延安大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金陕西省高水平大学建设专项资金资助项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 多因素回望期权模型的数值解
- 2015年
- 研究了在布朗过程和泊松过程共同作用下,股票价格具有弹性且带有交易费用的回望期权的数值解问题.首先,讨论了二叉树法下参数确定的两种方法;然后,给出该模型下回望期权在有效期内标的股票最大值的确定法;最后,通过一个例子验证该方法的有效性.该研究拓广了期权定价的应用范围,具有一定的理论与实际意义.
- 乔克林曹振江乔小宁
- 关键词：回望期权数值解
- 常利率复合二项双险种风险模型的研究被引量：2
- 2014年
- 提出了含利率因素的复合二项双险种风险模型,并在有关假设的基础上,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了索赔时刻的盈余过程是一马氏过程和调节系数的存在性,并采用递归方法得到了模型的破产概率的上界估计.
- 乔克林乔小宁曹振江
- 关键词：利率双险种复合二项风险模型破产概率
- 多因素回望期权的三叉树解法被引量：1
- 2013年
- 讨论了有交易费用下且在CEV和B&P共同作用下回望期权模型定价公式的数值解的参数取法,在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型数值解的参数取法,用不同种方法得出参数,利于分析数值解的准确性。
- 乔克林曹振江乔小宁
- 关键词：回望期权三叉树
- 常利率复合二项风险模型的破产概率分布被引量：1
- 2014年
- 研究了含利率因素的复合二项双险种风险模型的破产问题,获得了该模型下破产概率和生存概率的递推式以及所满足的积分方程。
- 乔克林乔小宁曹振江
- 关键词：利率双险种破产概率
