王同辉
- 作品数：4 被引量：3H指数：1
- 供职机构：湖南师范大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理水利工程天文地球更多>>
- 基金和股票市场的相依性与组合风险分析被引量：1
- 2013年
- 文章以基金市场与股票市场的相依性为背景,利用核密度估计方法,构建了一个度量相依结构的核密度Copula函数模型说明金融危机时期我国基金市场与股票市场的联动关系。然后利用蒙特卡洛模拟法计算相应投资组合的在险风险值(Value-at-Risk)和期望亏空(Expected Shortfall)以揭示Copula函数模型在风险度量方面的优越性。
- 欧阳资生王同辉
- 关键词：核密度估计COPULA函数
- 政府信用与国家(地区)发展水平的相关性分析
- 2011年
- 随着社会发展和经济水平的提高,政府信用问题越来越受到关注。文章以面板数据的研究方法为基础,首先对世界主要国家的政府信用及其影响因素进行分析,然后通过聚类分析说明了政府信用及其相关影响因素与整个国家经济和社会发展水平的关系。
- 欧阳资生王同辉
- 关键词：政府信用面板数据
- 基于Copula方法的极值洪水频率与风险分析被引量：1
- 2012年
- 洪灾风险分析中的一项重要内容是关于洪水发生概率(频率)的估计。以湖南省四大水系中的四个站点50多年的年最高水位数据为基础,结合常用于灾害分析中的分布模型估计出每个站点的洪水频率分布,再利用Copula函数模型得到两两水系间水位协同变化的联合分布函数,进而估计每两条河流同时发生洪水灾害的概率。
- 欧阳资生王同辉
- 关键词：洪水频率分析极值分布
- Copula模型的选择及其在风险管理中的应用
- 金融市场的不断发展变化,使得金融资产间的相关关系越来越复杂,所体现出来的非线性相依性、非对称性和尾部相依性等特征也愈加明显。基于传统的线性相关分析已不能再准确、全面地反映出金融市场的相关性。而Sklar理论/(1959/...
- 王同辉
- 关键词：COPULA函数参数估计
- 文献传递
