王惠惠
- 作品数：8 被引量：6H指数：2
- 供职机构：北京交通大学中国产业安全研究中心更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 几类线性模型中的可容许性估计
- 参数估计的可容许性是从统计判决的角度来衡量估计的优良性的一种标准，它是衡量估计优良性的重要准则之一。对于一元线性模型中可容许性的研究已经比较成熟，有了系统和完整的理论结果。本文主要研究了矩阵损失下，一些多元线性模型中参数...
- 王惠惠
- 关键词：矩阵损失多元线性模型可容许估计
- 文献传递
- 已知Gini相关系数对Copula函数上界的改进
- 2012年
- 如果已知Copula函数的某些信息,通常其Frechet-Hoeffding上下界则可以进一步收窄。R.B.Nelson分别在已知Kendall相关系数tau、Spearman相关系数rho、Blomqvist相关系数beta的条件下,给出了Copula函数的上下确界。鉴此,在给定Gini相关系数gamma的条件下,证明Copula函数的上界也可以进一步变窄,并给出上确界的表达式。
- 王惠惠张玉川
- 关键词：COPULA函数
- 基于R/S分析的股指期货套利策略被引量：2
- 2011年
- 文章应用R/S分析模型研究了高频基差数据(股指期货和标的指数之差)的记忆性特征,实证发现每个当月合约的基差序列的Hurst指数都大于0.9,具有明显的记忆性。然后根据统计量VN的变化,得出基差序列的记忆时间长度大约为2至3个交易日。最后,根据实证结果提出了相应的套利策略:设定合理目标利润,当套利持仓周期和基差记性周期长度基本吻合时,套利收益明显超过传统的建仓并持有策略。
- 王惠惠
- 关键词：股指期货套利策略R/S分析HURST指数
- A股市场合成看涨期权策略运用的实证分析
- 2013年
- 本文基于我国股市的具体情况提出了一种类看涨期权的投资策略,通过动态调整标的资产的仓位以跟踪欧式看涨期权的走势,既能规避熊市的大幅下跌风险,又能抓住牛市的大部分投资收益,并通过实证分析证明了其有效性。
- 王惠惠
- Copula界在多元VaR中的应用
- 2012年
- 首先介绍了多元随机变量和的边界,以及由此导出的VaR边界,然后全面总结了有关Copula下界的公式,而Copula下界及其对偶函数分别构成计算VaR边界的依据.最后根据VaR边界的数值算法,针对不同的Copula下界,分多种情景详细分析了VaR的边界范围.关于上证指数和深成指数收益率序列的实证分析发现.Spearman相关系数和正象限相依对VaR界的收窄作用最强.
- 何晓群王惠惠
- 关键词：相关系数
- 矩阵损失下带约束多元线性模型回归系数可容许线性估计的特征被引量：3
- 2007年
- 讨论矩阵损失下带约束多元线性模型中线性估计的可容许性问题,证明了约束条件下多元线性模型中线性估计KB的可容许性与约束条件下一元线性模型中线性估计Kβ的可容许性具有等价性;根据这一特征得出了多元线性模型中线性估计KB的估计LY是可容许估计的充要条件。
- 王惠惠张尚立
- 关键词：多元线性模型可容许估计可估函数
- 矩阵损失下带约束生长曲线模型中齐次线性估计的可容许性特征被引量：1
- 2009年
- 证明了约束条件下生长曲线模型中线性估计的可容许性与约束条件下一元线性模型中,线性估计的可容许性在齐次线性估计类中具有等价性,得到了带约束生长曲线模型中线性函数KBL的估计D YF在齐次线性估计类中是可容许估计的充要条件.
- 张尚立王惠惠
- 关键词：线性估计可容许性
- 时变相关Copula模型在基金风格分析中的应用
- 2014年
- 基金的投资风格是投资者分析基金考虑的关键要素之一,传统的分析工具基本上局限于静态的、线性的分析方法.时变相关Copula模型作为一种新型的分析工具,不仅可以刻画基金和风格指数之间的相关结构,还能描述它们之间相关性的动态变化情况.首先对时变相关Copula模型的理论基础及建模步骤进行了详细阐述,然后随机选取几只市场综合排名靠前的基金,通过实证研究给出模型的参数估计结果,最后重点解释基金的投资风格划分依据.
- 王惠惠何晓群
- 关键词：COPULA模型基金风格
