罗桂美
- 作品数：10 被引量：9H指数：2
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- 约束优化问题中LP最小值序列的性质和判定
- 2012年
- 从凸函数的次微分出发,采用非光滑分析的方法,考察约束优化问题中当约束集为非空闭凸锥时,LP最小值序列的性质及判定方法,并进一步考察Banach空间中当约束为不等式时的特殊情形.
- 罗桂美
- 关键词：不等式约束
- 约束最优化问题中的LP最小值序列
- 2004年
- 主要在R^N空间下讨论了有约束的凸最优化问题中LP最小值序列的性质及判别方法。
- 罗桂美
- 关键词：约束最优化问题
- 金融风险的最坏VaR方法与投资组合优化
- 2014年
- 在股价及其走势均不确定的情况下,采用最坏VaR方法,对投资的潜在损失进行最保守的度量,并得到其等价的优化形式为一个二阶锥优化问题.接着考虑相应的投资组合优化问题:如何选择合适的头寸,使得当股票组合的期望收益达到给定水平的情况下,风险最低,即最坏VaR值最小,最后对模型进行实证分析.
- 罗桂美
- 关键词：投资组合优化
- 椭球不确定集下的投资组合鲁棒优化模型被引量：5
- 2010年
- 对于含有不确定参数的采用CVaR风险度量的投资组合模型,基于鲁棒优化理论的最新进展,结合统计或时间序列,构造形式较为简单的椭球不确定集作为对参数不确定性的近似,把原问题转化为易于求解的确定型最优化问题,解决了该模型由于参数具有不确定性所造成的缺陷,得到鲁棒性与最优性都较为满意的解.通过市场数据对模型的可操作性和实用性进行验证.
- 安晓敏罗桂美
- 关键词：投资组合鲁棒优化
- 非锥凸最优化问题中的可行距离被引量：1
- 2009年
- 当一般的非锥凸最优化问题或其对偶不可行时,通过引入可行距离这一概念,讨论新系统的可行性,并考察了在新系统中可行距离的性质,得到了与其等价的可计算的优化形式.
- 罗桂美夏建业
- 约束凸最优化问题中的扰动研究
- 文章主要在有限维欧氏空间RN中对约束凸最优化问题的扰动进行探讨.当系统(GP<,d>)或(GD<,d>)可行时,令d获得增量△d,得到了z<,*>(d+△d)-z<,*>(d)的界.当系统(GP<,d>)或(GD<,d>...
- 罗桂美
- 文献传递
- 不完全信息下房地产价格的演化博弈分析被引量：2
- 2016年
- 基于PAB(Pay-As-Bid)竞价机制,探讨不完全信息情况下供需关系对房屋成交价格的影响.在购房者对房屋价格预期不确定和购房者有限理性的假设下,利用鲁棒优化技术和演化博弈论中的"复制动态"思想,提出鲁棒演化博弈均衡的概念,建立相应的复制动态系统,并对系统的鲁棒演化均衡的渐进稳定性进行分析,得到在不同市场供需情况下购房者价格策略演化的一般规律.最后选用数值算例对模型加以验证.
- 罗桂美
- 关键词：不完全信息房地产价格演化博弈
- 广义变分不等式问题解的存在性
- 2010年
- 在一般凸集约束下提出广义例外簇的概念,并讨论了广义变分不等式问题V I(K,F,g)解的存在性,给出了VI(K,F,g)有解的充分条件.
- 罗桂美余龙英
- 关键词：广义变分不等式存在性
- 博弈论与投资组合中的鲁棒优化
- 受参数不确定性影响的优化问题在工程控制、博弈论、供应链管理、投资组合等领域有着广泛的应用，也是数学规划领域的研究热点之一．鲁棒最优化方法/(R0/)是处理含不确定参数的一种主要方法，研究鲁捧最优化的一种重要方法是合理估计...
- 罗桂美
- 关键词：混合互补问题
- 文献传递
- 约束优化中的渐近稳定序列与LP最小值序列被引量：1
- 2011年
- 在RN空间下从凸函数的次微分出发,考察约束凸最优化问题中几种渐近稳定序列成为LP最小值序列的条件,同时也考察了AC-稳定序列的性质以及它与LP最小值序列之间的若干关系.
- 罗桂美
