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韩鹏

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：北京大学光华管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇单位根
  • 1篇单位根检验
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇随机波动率
  • 1篇随机波动率模...
  • 1篇股市
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率模型

机构

  • 1篇北京大学

作者

  • 1篇孙便霞
  • 1篇韩鹏
  • 1篇王明进

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
随机波动率模型下的单位根检验及对我国股市的实证研究被引量：4
2008年
判断股市收益率波动的持续性问题通常归结为检验波动过程中是否存在着单位根。针对传统的单位根检验方法功效偏低,且检验的真实显著性水平容易失真的问题,本文采用随机波动率模型并利用改进的PP检验、KPSS检验,以及SIMEX检验方法对中国上证综合指数进行了实证研究.三种检验方法的结果都表明,股权分置改革后的上证综指收益率波动过程有单位根,波动呈现出很强的持续性.
孙便霞韩鹏王明进
关键词：单位根随机波动率模型
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共1页<1>
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