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余婧

作品数：1 被引量：14H指数：1
供职机构：复旦大学管理学院管理科学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇运筹
  • 1篇运筹学
  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇组合模
  • 1篇金融
  • 1篇金融优化
  • 1篇均值-方差

机构

  • 1篇复旦大学

作者

  • 1篇余婧

传媒

  • 1篇运筹学学报（...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
均值-方差-近似偏度投资组合模型和实证分析被引量：14
2010年
均值-方差投资组合模型作为现代投资组合理论的基础,采用方差作为风险度量,但忽略了投资组合收益的非对称性.而考虑收益非对称性的基于偏度的投资组合模型由于非凸和非二次性使模型难以求解.本文提出用上下半方差的比值近似刻画偏度,建立了均值-方差-近似偏度(MVAS)模型,并利用该模型对中国证券市场主要股票指数进行实证分析.实证分析结果表明,在收益率非正态分布的市场中,考虑了收益率非对称性的投资组合模型较传统的MV和MAD模型具有更优的表现.
余婧
关键词：运筹学金融优化实证分析
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