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刘君
作品数:
2
被引量:2
H指数:1
供职机构:
武汉理工大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
理学
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合作作者
贺素香
武汉理工大学
张林锋
武汉理工大学
童恒庆
武汉理工大学
吴海英
武汉理工大学
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武汉理工大学
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刘君
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张林锋
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贺素香
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1篇
2014
1篇
2012
共
2
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多元q-高斯分布在投资组合模型中的应用
多元q-高斯分布是一类广义的高斯分布,它很好地描述了一些复杂系统特性,在社会、经济、自然科学、生命科学等各科学领域中都有广泛的应用。它的密度函数可以通过带白噪声的随机微分方程推导出,而对多元q-高斯分布的理论研究比较少。...
刘君
关键词:
投资组合
均值-方差
均值-VAR
文献传递
多元q-高斯分布性质及数字特征
2014年
文章以带随机项的微分方程组导出的一种多元函数为研究对象,验证了它是一种密度函数(多元q-高斯密度函数);然后研究了多元q-高斯密度函数的一些性质,特别是指出了在参数β=1/2且q→1时它是多元高斯分布密度函数,并且通过图像证实了多元q-高斯分布较多元高斯分布具有尖峰厚尾性;最后推导出了多元q-高斯分布的一些数字特征(期望和协方差)。
吴海英
张林锋
刘君
童恒庆
贺素香
关键词:
协方差
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