向赟
- 作品数：6 被引量：6H指数：2
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- 美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法被引量：2
- 2012年
- 将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——FHS-GARCH-LSM方法.用2008年下半年S&P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,发现与经典的Black-Scholes模型相比,FHS-GARCH-LSM方法对市场上交易的美式期权定价准确性有显著提高.
- 刘强向赟
- 关键词：LSM美式期权期权定价
- 分数阶布朗运动在量化投资中的应用
- 从Markowitz(1952)的资产组合选择问题开始,经过几十年的发展,出现了大量现代金融理论,例如Sharpe(1964)和Linter(1965)等提出的CAPM理论、Fama(1965)的市场有效性假说、Mert...
- 向赟
- 关键词：长期记忆性资产组合选择模式识别
- 文献传递
- MCMC-GARCH期权定价方法
- GARCH模型引进已经大量被应用到期权定价,因此本文设想利用MCMC方法结合GARCH期权定价理论来对欧式期权进行定价,叫做MCMC-GARCH方法。利用MCMC方法从期权价格中提出有用信息以及对待估参数提供先验分布,从...
- 向赟
- 关键词：GARCH欧式期权期权定价
- 文献传递
- 美式期权FHS-GARCH-LSM定价新方法
- Barone-Adesi等(2008)提出了一种基于FHS-GARCH的期权定价的方法,但这个新方法只适用于欧式期权。本文设想将FHS-GARCH与最小二乘蒙特卡洛(LSM)结合,产生一种对美式期权定价的新方法,称之为F...
- 刘强王晋忠向赟
- 关键词：LSM美式期权期权定价
- 实物期权在风险投资决策中的应用研究被引量：1
- 2010年
- 风险投资作为一种新型的投融资体制,孕育着巨大的风险。因而采取的投资决策方法恰当与否直接关系着风险投资的成败。传统的投资决策方法由于本身所固有的缺陷,其在应用中的缺陷日益显露。而实物期权方法把管理柔性中的投资机会看作能带来投资收益的一系列期权,它极大地突破了传统决策方法的局限和障碍,很好地适应了以不确定性和高风险性为特征的新的投资环境。
- 余小江向赟曾露莎
- 关键词：风险投资不确定性实物期权
- 基于GARCH模型分析股指期货推出对股指波动率的影响被引量：3
- 2010年
- 一、引言
股指期货的推行对指数波动性影响有不同的三种观点：加剧了波动性，减小了波动性和对股票市场的波动性没有什么影响。第一种观点认为，股票指数期货的推出会加大股票价格的波动，期货交易因其高杠杆性和低信息交易者的投机行为会动摇股票现货市场，
- 向赟李慧梁琳
- 关键词：股指期货波动率股票指数期货股票现货市场
