吴鑑洪
- 作品数：15 被引量：20H指数：3
- 供职机构：华东师范大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 带有固定效应且n和T都很大的动态面板模型的诊断检验被引量：1
- 2009年
- 研究了动态面板数据模型的诊断检验问题.对于带有固定个体效应且n和T都很大的的动态面板数据模型,通过残差的一阶差分构造了一个人工自回归模型,并基于该自回归模型系数的最小二乘估计构造了一个检验统计量检验模型的充分性.研究表明在一定的假设条件下,该检验渐近服从卡方分布,计算简单方便.模拟实验结果表明该检验表现很好.
- 吴鑑洪
- 关键词：动态面板数据模型面板数据
- 带有非中心不完全椭球约束的线性模型中线性估计的可容许性被引量：3
- 2006年
- 本文研究了线性模型(Y,Xβ,σ2V V≥0)在非中心不完全椭球约束:(β-β0)’N(β-β0)≤σ2,N≥0下椭球中心β0对线性估计的可容许性的影响,证明了对于具有某种结构的β1和β2,线性模型(Y,Xβ,σ2V,V≥0)在非中心不完全椭球约束:(β-β1)’N(β-β1)≤σ2,N≥0与非中心不完全椭球约束:(β-β2)’N(β-β2)≤σ2,N≥0下的可容许线性估计类是相同的．
- 鹿长余吴鑑洪陈学琴
- 关键词：可容许性椭球约束
- 约束条件下多元线性模型中线性估计的可容许性被引量：1
- 2007年
- 本文研究了多元线性模型中未知参数在约束条件:(θ-θ0)′X′NX(θ-θ0)≤U,N≥0下中心点θ0对线性估计的可容许性的影响.研究结果表明对于具有某种结构的θ1和θ2,在约束集(θ-θ1)′X′NX(θ-θ1)≤U,N≥0与(θ-θ2)′X′NX(θ-θ2)≤U,N≥0下的可容许线性估计类是一致的.
- 吴鑑洪
- 关键词：可容许性多元线性模型
- 时间序列中向量自回归模型的拟合优度检验被引量：3
- 2009年
- 本文提出并研究了一些诊断检验工具,用于一般参数型的时间序列向量自回归模型的拟合优度检验.该检验在零假设下渐近服从卡方分布,并能侦察到以参数速度收敛到零假设模型的备择模型.检验涉及到权函数,因此可以灵活地选择权函数以提高检验功效,尤其是在可能的偏离方向已知情形.如果备择不是方向型的,而只知道其属于某一个模型类中,此时可构造一个渐近分布自由的极大极小(maximin)检验.对于饱和备择,基于得分型思想给出了构造万能(omnibus)检验的可行性构想.本文对提出的检验从理论上进行了功效研究.另外,为提高检验在小样本情形的功效,本文把非参数Monte Carlo检验方法推广到相依数据情形.最后,通过模拟研究和实际数据分析进一步表明检验的有用性.
- 吴鑑洪朱力行
- 关键词：拟合优度检验向量自回归模型
- 检验n和T都很大的固定效应动态面板模型的条件异方差性被引量：1
- 2010年
- 研究了动态面板数据模型的条件异方差性检验问题.对于n和T都很大的固定效应动态面板数据模型,通过残差的一阶差分的平方序列,建立一个人工自回归模型,并基于该人工自回归模型系数的最小二乘估计构造检验统计量,检验误差序列的条件异方差性.研究表明在一定的假设条件下,得到的检验渐近服从卡方分布,计算简单方便.通过一些模拟试验研究了检验的小样本性质.模拟研究表明该检验表现很好.
- 吴鑑洪
- 关键词：动态面板面板数据
- 面板数据模型中随机效应存在性检验的理论研究及其实证分析
- 2011年
- 在反映异质性的个体效应和时间效应的设定上,经常存在人为的主观性和随意性,因此容易导致错误指定事件的发生。本文提出了一个稳健的方法分别检验面板数据模型中随机个体效应和随机时间效应的存在性。具体而言,通过对残差进行正交化变换消去可能存在的时间效应,并建立人工自回归模型,然后基于该模型自回归系数的最小二乘估计构造检验统计量检验个体效应。构造的检验是单边的,零假设下渐近服从标准正态分布。在检验时间效应时,可类似得到统计量及其渐近性质。功效研究表明这些检验敏感性较强,能检测到以参数速度(最快的速度)收敛到零假设的备择假设。通过模拟试验研究了检验统计量的小样本性质,并进行了实际数据分析。
- 吴鑑洪
- 关键词：面板数据
- 面板数据模型的序列相关性检验——理论研究与实证分析被引量：2
- 2011年
- 本文对文献中面板数据模型中一些重要的序列相关性检验方法进行了梳理,并基于动态面板数据模型联合序列相关性检验对外商直接投资与增加就业的影响关系进行了实证研究。
- 吴鑑洪赵卫亚
- 关键词：面板模型实证分析
- 基于因子分析方法的科普能力建设评估
- 本文基于科普蓝皮书《国家科普能力发展报告（2006～2016）》中的科普能力发展指数评价指标体系,重点研究了各指标的合理赋权问题。由于指标间较强的多重共线性,我们采用因子分析方法选取几个主要变量,对2017年全国各省（自...
- 郑念吴鑑洪王晶杜昕
- 关键词：科普能力
- 文献传递
- 兼具截面相依性和重尾性面板单位根检验方法研究及应用被引量：1
- 2013年
- Block Bootstrap方法因其适用范围广和操作简单等优点成为面板单位根检验的理想工具之一。然而,由于要求误差项服从独立同分布的假设条件,该方法仍具有一定的局限性。为此,本文发展Wild Bootstrap方法来解决误差项可能具有截面相依性和重尾性等更一般情形下的面板单位根检验问题。Monte Carlo模拟结果表明,当重尾性存在时,Wild Bootstrap检验相对Block Bootstrap检验有更小的水平扭曲和更高的功效。最后对中国股票市场的有效性问题进行了实证检验,并得出其为弱式有效性的结论。
- 吴鑑洪张淦
- 关键词：面板单位根
- 双阀值LSTAR模型非线性检验的理论研究及其应用
- 2012年
- 本文分析一个转换函数为logistic形式的双阀值平滑转换自回归(LSTAR)模型,并对该模型的非线性进行了诊断检验.通过泰勒展开等手段,用一个简单的线性模型逼近非常复杂的非线性的双阀值LSTAR模型,对应的两个模型的零假设被证明完全等价,从而大大简化模型线性性的诊断检验工作.理论研究表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶泰勒展开,双阀值模型只需要对转换函数进行一阶泰勒展开即可,这大大节省了自由度.模拟研究和实际数据分析结果验证了理论结果的有用性.
- 徐家杰吴鑑洪
- 关键词：人民币汇率
