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周勇: 作品数：68 被引量：315H指数：11; 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>; 发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金创新研究群体科学基金更多>>; 相关领域：理学经济管理生物学更多>>

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信用违约风险模型中违约概率的统计推断被引量：14: 2008年; 简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过利用一些在违约风险上有用的生存分析方法,并对违约概率进行估计.所提出的风险模型既能自然地体现各种风险因素,又能很好地解释各种风险因素对风险的影响,同时所提出的违约概率模型也能考虑因素的动态性和交互作用.; 周勇谢尚宇袁媛; 关键词：违约风险删失数据 COX模型

基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量被引量：25: 2014年; 甄别和确定风险因素的贡献是资产或资产组合风险管理的重要研究内容。近十年,下端风险越来越受到关注,在险价值(Value at Risk,VaR)和预期不足(Expected Shortfall,ES)是资产组合风险管理中两个常用的风险度量工具。Kuan等[1]在一类条件自回归模型(CARE)下提出了基于expectile的VaR度量-EVaR。本文扩展了Kuan等[2]的CARE模型到带有异方差的数据,引入ARCH效应提出了一个线性ARCH-Expectile模型,旨在确定资产或资产组合的风险来源以及评估各风险因素的贡献大小,并应用expectile间接评估VaR和ES风险大小。同时给出了参数的两步估计算法,并建立了参数估计的大样本理论。最后,将本文所提出的方法应用于民生银行股票损益的风险分析,从公司基本面、市场流动性和宏观层面三个方面选取影响股票损益的风险因素,分析结果表明,各风险因素随股票极端损失大小的水平不同,其风险因素的来源及其大小和方向也是随之变化的。; 谢尚宇姚宏伟周勇

删失数据下的变系数回归模型被引量：9: 2006年; 研究了删失数据下的变系数回归模型．通过数据变换,利用局部多项式方法,给出了系数函数的局部加权最小二乘估计．证明了该估计的渐近偏差和渐近方差,同时获得了该估计的渐近正态性．; 罗羡华杨振海周勇; 关键词：变系数模型渐近正态性

病例-队列设计下长度偏差数据的比例均值剩余寿命模型的统计推断: 2019年; 在大型队列研究中,病例-队列设计是一种可以有效节约成本的试验设计方法.本文研究了在病例-队列设计下,基于长度偏差数据的比例均值剩余寿命模型的统计推断问题,提出了一种带有时间相依权重的加权混合估计方程方法来估计模型中的回归系数,并证明了在适当条件下,所得到的估计量具有相合性与渐近正态性.模拟结果表明本文所提出的方法在有限样本下的表现不错.最后,我们将所提出的方法应用到了一组实际数据中.; 徐达周勇

次贷危机中的传染机制研究和策略分析被引量：7: 2009年; 本文在次贷危机的背景下,对造成违约蔓延的传染机制进行了深入的分析。对于传染机制的解释,一种是源于因果效应:即一个公司的违约导致其他有业务关系公司的财务困境;另一类解释源于信息效应:即当投资者得知某个违约时会产生对其它债务人信用的修正,从而导致一个传染风险溢价。本文在不同的传染机制下,提出了一个统计上非常有用的违约传染模型,此传染模型中的参数可以定量研究公司违约的传染效应,通过模型说明控制好违约的传染率可以有效的控制金融危机的爆发,并且能够定量地给出控制策略。; 谢尚宇周勇; 关键词：次贷危机违约风险传染机制

生存分析中变系数风险模型的一些进展: §1 引言半参数模型是现代统计学的重要研究分枝．它被广泛应用于生物统计,医学,生态学, 经济学与金融学,以及人文社会科学等．半参数模型包括了大多数统计学中经常使用的模型．它的两个最主要代表的模型是部分给性回归模型和 Co...; 周勇; 文献传递

自回归模型的加权复合Expectile回归估计及其应用被引量：6: 2016年; 本文基于充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了AR模型的加权复合Expectile回归(WCER)估计,探讨了该估计的最优权重,建立了其大样本性质,发现根据由数据驱动的最优权重所获得的WCER估计与最优权重已知时所获得的WCER估计具有相同的渐近有效性.数值模拟表明,当误差为厚尾或非对称分布,所提出的WCER估计大大优于传统最小二乘估计.即使误差分布未知,依然可以得到像极大似然估计一样具有优良统计性质的WCER估计.应用所提出的方法分析恒生指数和标准普尔500指数,实证分析表明:所提出的WCER估计在有效性意义下非常具有竞争力.; 刘晓倩周勇; 关键词：渐近正态

生物统计学及相关领域中的统计方法: 2008年; 生物统计在过去20年间得到飞速的发展和广泛的应用，成为20世纪最重要和最具有活力的研究领域之一，它研究的问题涉及农业经济、医学、卫生科学和生态学等方面。生物统计原则上是统计学原理应用到生物学、生态学和医学的交叉学科。对应于统计学在其它领域上的应用，比如，心理测量学和计量经济学，统计学原理的具体应用都得到相当深入发展和发挥着重要的作用。; 周勇; 关键词：生物统计学计量经济学农业经济生态学

多元失效时间删失数据边际风险模型加权估计的渐近正态性: 2010年; 对于多元失效时间数据,可以根据工作独立的假定来估计边际风险模型中的未知参数,但工作独立方法通常会失去估计的效率.为了充分利用不同失效类型之间的潜在相关性,提高估计的效率,可以通过加权的方法给出参数的加权部分似然估计.然而由于多元失效数据是高维数的数据,选择最优权是困难的.因此,Fan,Zhou,Cai和Chen曾基于参数估计向量中每个元的方差提出了一些次优加权方法,然后从参数向量所有分量估计的角度出发,构造了未知参数的复合加权部分似然估计,但他们没有给出这些复合加权估计的渐近性质.本文将对复合加权部分似然估计进一步的研究,推导了这个估计的渐近正态性,并给出了该估计的协方差阵以及协方差估计.同时,将该方法应用于艾滋病临床试验的实际数据,给出了有意义的解释和说明.最后进行了相关估计的一些数值模拟计算.; 马昀蓓袁媛周勇

加权复合分位数回归方法在动态VaR风险度量中的应用被引量：13: 2015年; 风险价值(VaR)因为简单直观,成为了当今国际上最主流的风险度量方法之一,而基于时间序列自回归(AR)模型来计算无条件风险度量值在实业界有广泛应用。本文基于分位数回归理论对AR模型提出了一个估计方法——加权复合分位数回归(WCQR)估计,该方法可以充分利用多个分位数信息提高参数估计的效率,并且对于不同的分位数回归赋予不同的权重,使得估计更加有效,文中给出了该估计的渐近正态性质。有限样本的数值模拟表明,当残差服从非正态分布时,WCQR估计的的统计性质接近于极大似然估计,而该估计是不需要知道残差分布的,因此,所提出的WCQR估计更加具有竞争力。此方法在预测资产收益的VaR动态风险时有较好的应用,我们将所提出的理论分析了我国九只封闭式基金,实证分析发现,结合WCQR方法求得的VaR风险与用非参数方法求得的VaR风险非常接近,而结合WCQR方法可以计算动态的VaR风险值和预测资产收益的VaR风险值。; 刘晓倩周勇; 关键词：AR模型分位数回归动态VAR

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