孙孝坤
- 作品数：3 被引量：44H指数：2
- 供职机构：国家开发银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究被引量：6
- 2006年
- 违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。
- 任宇航侯光明孙孝坤
- 新巴塞尔协议下政策性银行的内部评级法研究
- 内部评级法是新巴塞尔协议提出的衡量信用风险的一种方法，该方法允许银行使用自己的内部数据测算其信用风险，这可以使高风险管理水平的银行以同样的资本开展更多的业务。内部评级法的主要内容是：在对银行风险资产按照风险特性进行划分的...
- 孙孝坤
- 关键词：政策性银行内部评级法
- 文献传递
- 信用风险压力测试方法与应用研究被引量：38
- 2007年
- 分析了信用风险压力测试的重要性和一般过程,针对我国银行业数据缺乏的现状提出了基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和金融机构的数据,利用该方法进行了应用研究,结果表明该方法可以为我国银行业信用风险管理提供有益的参考,结论部分指出了该方法存在的不足,提出了有关建议。
- 任宇航孙孝坤程功夏恩君
- 关键词：信用风险压力测试LOGIT回归
