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孙梦荣

作品数：3 被引量：3H指数：1
供职机构：首都经济贸易大学更多>>
发文基金：北京市教委科技发展计划教育部人文社会科学研究基金北京市人才强教计划项目更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇对数收益率
  • 1篇异方差
  • 1篇异方差模型
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇上证综合指数
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列分析
  • 1篇收益率
  • 1篇条件异方差
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合管理
  • 1篇自回归条件
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇组合管理
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇交易
  • 1篇交易策略

机构

  • 2篇首都经济贸易...

作者

  • 2篇孙梦荣

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2013
共 3 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
上证综合指数的时间序列分析建模与预测
选取了上证综合指数的2000～2005年的日对数收益率,通过MATLAB提供的金融时间序列工具箱,对其进行建模分析,依据确定的GARCH模型验证了上证综合指数日对数收益率的时间序列性.进一步地,用GARCH模型对上证综合...
孙梦荣
关键词：证券市场
高频交易策略投资组合模型及其应用研究
国外高频交易的高速发展与国内金融市场的深化改革给我国高频交易的蓬勃发展带来了新的机遇，这对深入研究高频交易策略投资组合管理问题提出了客观要求。Markowitz提出的均值-方差模型形成了现代投资组合理论的核心基础。然而，...
孙梦荣
关键词：投资组合管理风险厌恶金融市场
文献传递
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