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张玉磊

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：中国科学技术大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇欧式
  • 1篇期权
  • 1篇重置期权
  • 1篇利率
  • 1篇CIR模型

机构

  • 2篇中国科学技术...

作者

  • 2篇张玉磊
  • 1篇张曙光

传媒

  • 1篇运筹与管理

年份

  • 2篇2005
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
Black-Scholes框架下几种路径依赖的欧式重置期权的设计与定价
本文主要论述几种依据基本资产价格过程的路径，可以对期权的敲定价格做出调整的重置期权的设计与定价问题。给出了四种可供选用的重置期权的设计条款，并且给出了它们的显式的定价公式。由于该定价公式是解析形式，因而通过求导数即可得到...
张玉磊
关键词：重置期权
文献传递
随机期度与利率反向变动关系的初步研究被引量：1
2005年
本文介绍了随机利率下相应的期度———随机期度的定义及其性质。对常见的随机利率模型Vasciek模型和CIR模型,证明了随机期度与随机利率之间存在着反向的变动关系,从而辅证了随机期度定义的合理性。
张玉磊张曙光
关键词：CIR模型
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