李冬连
- 作品数：5 被引量：7H指数：1
- 供职机构：河北经贸大学数学与统计学学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 信用利差期限结构与宏观经济因素间关系的统计研究
- 本论文首先通过引入遗传算法对扩展Nelson-Siegel模型进行估计以改进其拟合精度,并基于上证所国债数据验证了其相对于基于三次样条插值的息票剥离法以及基于非线性回归的扩展Nelson—Siegel模型在收益率曲线拟合...
- 李冬连
- 关键词：可违约债券经济预测
- 随机波动HJM框架下信用利差模型及实证研究被引量：1
- 2011年
- 将随机波动引入到具有违约风险的HJM模型中,基于无套利条件推导得出随机波动HJM模型框架下信用利差的漂移项限制条件,从而构建了随机波动HJM框架下的信用利差模型,并基于波动率结构的适当设定对模型进行马尔科夫简化,进而利用该模型对中国可违约债券市场信用利差的动态特性进行实证分析。结果发现:短期信用利差的动态特性具有显著的随机波动特征,而随机波动HJM框架下的信用利差模型可以很好地刻画中国可违约债券市场信用利差的动态特性。
- 李春林李冬连
- 关键词：违约风险信用利差
- 基于组合分类挖掘模型的调查问卷数据预处理被引量：1
- 2011年
- 文章在Bates和Granger对时间序列的组合预测模型的理论基础上,灵活运用数据挖掘的思维和Clementine数据挖掘软件中的相关节点,充分利用问卷中已有信息构造组合分类数据挖掘模型,对《影响中国人际关系和谐因素调查问卷》进行分类了预处理。
- 李春林李冬连万平
- 关键词：调查问卷数据挖掘数据预处理
- 基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型及实证研究被引量：4
- 2011年
- 将遗传算法引入扩展Nelson-Siegel模型估计中,并将其用于国债收益率曲线的估计。实证分析表明,基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型在收益率曲线拟合和估计方面明显优于基于三次样条插值的息票剥离法及基于非线性回归的扩展Nelson-Siegel模型。基于此,利用基于遗传算法的扩展Nelson-Siegel模型对所选取的三个样本交易日的收益率曲线进行估计和分析,发现金融危机中后期的收益率曲线较金融危机初期的收益率曲线有了显著变化,主要表现在收益率曲线整体水平下降,但不同部分下降的幅度不同,并且收益率曲线的斜率和曲度均明显增大。以上变化主要是金融危机背景下货币政策调整以及市场信心变化共同作用的结果。
- 苏云鹏杨宝臣李冬连
- 关键词：收益率曲线遗传算法参数估计
- 我国物价总水平波动路径研究被引量：1
- 2011年
- 利用时间序列分析方法研究了PPI和CPI的结构突变特征,并通过建立时间序列模型刻画了我国物价水平(CPI)的波动路径。结果表明,CPI序列在2003年7月、2007年5月以及2008年7月三个时间点上存在结构突变现象,从而将CPI的运行过程分为四个阶段。另外,PPI的结构突变时点一般较CPI滞后1-2个月,这说明CPI触发了PPI的上涨,而PPI又会给予CPI以上涨支撑。最后,分别对以上四个子样本区的CPI序列波动性进行了建模研究,结果表明1997年1月至2003年6月间的CPI波动具有条件异方差性,可由GARCH(1,1)模型来描述。而其他阶段的CPI波动均可由AR(1)模型描述。
- 李春林李冬连
- 关键词：PPICPI结构突变GARCH模型
