李帅
- 作品数：8 被引量：88H指数：5
- 供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金天津市哲学社会科学研究规划项目教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学社会学更多>>
- 台湾股票指数期货的日内价格发现机制研究被引量：15
- 2008年
- 通过使用 Hasbrouck,以及 Gonzalo 和 Granger 的价格发现模型,研究了新加坡衍生产品交易所和台湾期货交易所共同上市的台湾股票指数期货在两家交易所的信息传递效率,分析了上市相似指数期货合约的各个交易所间信息传递的机制.研究结果表明,两种台湾股票指数期货和它们的标的资产之间存在着一个共因子,而且新加坡交易所的摩根台指期货合约在价格发现的过程中起到了主导作用.究其根本,新加坡相对宽松的监管制度决定了它能够更有效地进行市场交易制度改革,从而占据价格发现的主体地位.对于存在竞争的交易所来讲,监管环境是决定其价格功能发挥的一个重要的因素.
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- 关键词：价格发现
- 基于文献计量方法的“十一五”期间工商管理学科国内外研究热点比较与分析被引量：35
- 2006年
- 作为我国工商管理学科“十一五”发展规划以及优先领域的遴选研究的基础工作,使用文献计量学方法,以工商管理学科代码为基础,以最近十年各领域发表文章的关键词检索统计为依据,对国内外研究的热点问题及其内容进行了分析,重点就研究热点的形成、发展趋势的异同等方面进行了比较研究。
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- 关键词：工商管理文献计量学
- 我国股票市场共因子的价格发现——以上证指数、H股指数与H股指数期货为例被引量：11
- 2007年
- 随着越来越多的国有企业在香港市场发行H股股票,A+H的股票发行方式愈加普遍,A股市场与H股市场的指数构成趋于相似,两个市场有进一步整合的趋势。本文分别利用Hasbrouck的信息份额模型(I-S)与Gonzalo-Granger的永久短暂模型(P-T)分析了上证指数与H股指数、H股指数期货之间的价格发现机制。研究表明,上证A股综合指数对我国的股票市场共因子的价格发现起着主导作用,H股现货和期货市场对我国股票市场的共同有效价格的发现仅起次要作用。本文认为,我国股票市场的特定信息首先发生在境内,因此境内市场信息流动应该会引导境外市场,这同"本国/本地偏好"假说相一致。
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- 关键词：价格发现H股指数期货A股指数
- 我国工商管理学科发展战略与优先领域遴选的专家问卷调查研究被引量：6
- 2005年
- 通过专家问卷调查,对我国工商管理学科“十一·五”期间优先领域遴选进行研究,对学科发展存在的问题进行了归类,对提出的若干建议进行了详细的分析。建立了优先领域遴选的评价指标体系,采用变异系数法和专家调查法相结合的方式确定评价指标权重,建立了优先领域遴选的理想解法模型,并把该模型应用于“十一·五”工商管理学科优先领域遴选中。分析结果对我国的工商管理学科“十一·五”期间优先资助领域的确定提供了重要的依据。
- 张维李帅熊熊
- 关键词：工商管理学科专家问卷调查理想解法
- 基于Lotka-Volterra模型的股指期货市场竞争分析被引量：21
- 2009年
- 2006年中国金融期货交易所在上海成立,我国即将推出沪深300股票指数期货,然而新加坡交易所抢先我国推出了新华富时A50指数期货.新华富时A50指数期货的提前一步推出,会对可能上市的沪深300指数期货产生影响,各方人士对日后新华富时A50指数期货与沪深300指数期货之间的竞争极为关注.本文应用Lotka-Volterra动力系统模型,使用新加坡的摩根台指期货与台湾台指期货的交易量数据,对新加坡的摩根台指期货与台湾的台股指数期货的竞争关系进行了实证分析,结果表明在金融期货推出的初期,两市场更容易处于互惠的关系,随着合约竞争力和市场容量的持续改变,其竞争关系不断地发生着变化.
- 熊熊张维李帅王芳
- 台湾股票指数期货的日内价格发现机制研究
- 本文通过使用hasbrouck和gonzalo-granger的价格发现模型，研究了新加坡衍生产品交易所和台湾期货交易所共同上市的台湾股票指数期货在两家交易所的信息传递效率，分析了上市相似指数期货合约的各个交易所间信息传...
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- 关键词：股票指数期货价格发现市场交易制度
- 文献传递
- 科技优先领域的遴选方法及应用被引量：4
- 2006年
- 在综合比较优先领域的遴选方法的基础上,提出一种结构化的定性与定量相结合的方法来进行优先领域遴选,并尝试运用该方法对我国工商管理学科“十一五”期间的优先领域作出选择。
- 张维李帅熊熊
- 关键词：工商管理
- 基于数据深度的EWMA控制图方法研究被引量：1
- 2014年
- 数据深度是一种不依赖于概率分布类型,且能有效处理多元数据问题的理论方法,EWMA(指数加权移动平均)控制图可以有效地解决检测过程中的小偏移问题。为了提高在数据分布未知或非正态分布情况下控制图的性能,本文提出基于数据深度理论的EWMA控制图,选取数据深度函数中常见的马氏深度和单纯型深度,建立了MD-CUSUM控制图和SD-CUSUM控制图。运用Matlab仿真模拟二元正态分布,以平均链长(ARL)作为仿真结果,并与Messaoud提出的基于数据深度的rMEWMA控制图进行对比。仿真结果表明:当偏移量小于等于0.8时,本文提出的控制图效果比Messaoud的控制图好;当偏移量大于0.8时,Messaoud的控制图略好一些。
- 李帅何曙光
- 关键词：EWMA
