王建国
- 作品数：17 被引量：41H指数：4
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- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 基于马尔可夫链的股价预测被引量：4
- 2009年
- 在企业的生产、经营、管理、决策等工作中,经常会遇到这样的情况:事物未来的发展及演变状态仅仅受事物现状的影响,而与过去的状态无关,也就是具有马尔可夫性。本文运用马尔科夫理论预测股票价格,建立其随机过程模型,使决策的长期效益趋于最优,通过实例检验,证明了此模型的可行性和实用性。运用马尔可夫过程理论,对未来股价走势和股指未来的突破方向进行了研究,对其他预测方法作了有益的补充。
- 赵颖洁王建国杜永光
- 关键词：马尔科夫链股票价格
- 均值-VaR分析下的资产定价模型的拓展被引量：1
- 2010年
- 在均值—VaR分析框架内,首先从微观角度的单一投资期资产配置决策入手,确定无风险资产与最优风险资产组合的配置比率;并且最优风险资产组合同投资者的初始财富和风险偏好无关。将这一资产定价的微观模型应用到存在多个投资者的资本市场宏观模型当中去,发现任何投资者的预期收益率都同其承担的风险水平存在着线性相关关系。
- 陈德秀王建国
- 关键词：均值-VAR资本资产定价模型期望收益率
- 股指期货套期保值比率的计算——基于ECM-GARCH模型的实证分析被引量：1
- 2012年
- 运用风险最小化原则,采用ECM-GARCH模型对沪深300指数进行实证研究.从计算结果可知该模型起到了很好的套期保值效果.
- 张亮亮王建国
- 关键词：股指期货套期保值比率风险最小化
- 工业过程迭代学习算法的鲁棒性被引量：12
- 2004年
- 在工业过程稳态优化进程中 ,为了进一步改善工业过程的动态品质 ,提出了迭代学习控制策略。本文研究系统状态初值漂移和系统参数扰动对迭代学习控制算法收敛性的影响。理论分析表明 ,当系统状态初值漂移和系统参数扰动在一定范围内 。
- 王建国阮小娥
- 关键词：迭代学习控制鲁棒性
- 利率下调后证券投资基金绩效的实证分析
- 2009年
- 2008年以来,央行的一系列降息给证券投资基金市场带来不可忽视的影响。这时候基金经理的经验与能力就显得尤为重要了。本文从利率下调的角度出发,利用Jensen指数评估模型和Treynor-Mazuy模型对中国成立最早和经济稳定时期成立的共二十只开放式基金,从利率开始下调的2008年1月1日到2009年3月31日进行绩效评估。经过实证研究及分析对比得出利率下调对基金折股和择时能力有较强影响,以及不同时期的基金应对经济波动的局势时都有一定的应对能力,但总体并不乐观。
- 马晓波王建国李江涛
- 关键词：证券投资基金绩效评估利率
- 熵风险下的国内证券投资组合模型被引量：3
- 2009年
- 通过结合我国的实际情况,考虑交易费用、限制约束、最小交易单位以及限制卖空等几个条件,建立一套针对我国证券市场的投资组合熵模型。该模型主要运用了求解整数规划问题的方法,根据主要赋予风险水平不同的取值,对模型进行求解,求得出对于不同风险水平的最优分配方案,以及对应收益的极大值,确定模型的有效边界,从而得出的结论:该模型是一套针对我国股票市场有效的投资组合模型,其与我国真实股票市场情况更接近,实用性更强。
- 李江涛王建国马晓波
- 关键词：投资组合模型交易费用
- 灰色线性回归组合模型算法研究被引量：11
- 2012年
- 在灰色GM(1,1)模型和多元线性回归模型的基础上,灰色线性回归组合模型改善了原线性回归模型中没有指数增长趋势和灰色GM(1,1)模型中没有线性因素的不足.而在计算的过程中应该注意原始数据的有线性以及对灰色线性回归组合模型预测精度的检验等.给出一些方法,仅供参考.
- 陈博王建国
- 关键词：GM(1,1)模型
- 开放式基金费用率的分析
- 2013年
- 开放式基金的推出,能更好的调动投资者的热情,使得投资者将更多的储蓄资金投入证券市场,改善投资者结构,对市场的稳定和发展起到了一定的作用.开放式基金的费率将会根据市场的变化而调整.我国开放式基金费用结构与美国相似,但是由于所依附的资本市场发展程度不同,在种类和比率方面还存在着一定的差异.利用多元回归的方法对我国基金运作费用的现状进行分析.
- 程晓雪王建国郑帅
- 关键词：开放式基金费用率
- 基于非理想状况的投资组合模型的建立
- 2008年
- 经典的麦克维茨投资组合模型是基于无摩擦的理想状况建立的,与实际情况存在很大差距,本文在考虑市场摩擦前提下将税率与交易费用引入模型以使模型与实际情况相符,从而建立起更加有效和实用模型。
- 袁博王建国
- 关键词：投资组合
- 保险代理中的委托——代理人激励模型被引量：2
- 2010年
- 基于委托代理理论,讨论了保险人和保险代理人之间的激励机制设计的问题。本文分别在信息对称和信息不对称两种情况下,建立了委托代理激励模型,并分析了模型中的保险契约的风险分担与激励机制的特征,得出一些对实际有参考价值的结论。
- 高亚利王建国陈德秀
- 关键词：委托代理保险代理人
