罗阳
- 作品数：9 被引量：46H指数：4
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- 中国区域农业竞争力评价及分析——基于组合赋权法的模糊综合评价模型被引量：2
- 2014年
- 在回顾组合赋权法以及模糊综合评价模型的基础上,选取我国2011年农业竞争力的四大要素11项指标数据,对我国27个省、自治区的农业竞争力进行基于组合赋权法的模糊综合评价分析,之后对各省利用模糊C聚类进行聚类分析,以此来评判我国区域农业竞争力。结果表明:组合赋权法更具有科学性,农业经营主体竞争力和农业生产要素条件所占权重更大;各省农业发展综合水平具有明显的不均衡性,各省农业发展综合水平具有显著的区域性;各类省份的农业竞争力四大要素各有优劣,都有提升空间。最后根据分析结果得出的一些结论及政策建议。
- 莫颂娟罗阳
- 关键词：组合赋权法农业竞争力
- 上海股票市场与深圳A、B股市场的动态相关关系——基于多元DCC-GARCH模型被引量：1
- 2013年
- 本文DCC-GARCH模型的基础上,首先用GARCH模型进行上证股市、深圳A、B股市场进行建模,之后建立DCC-GARCH模型以分析上证股市与深圳A、B股市场之间的动态相关关系.结果表明,各股市所受的波动冲击,具有很大的持续性,具有长期的影响;上海股票市场对深证A、B股市场之间的动态相关系数非常相似,而且出上海股票市场和深证A股市场之间的相关程度比上海股票市场和深证B股市场之间的相关程度要大,文章最后分析了原因.
- 褚昌友胡来丰罗阳
- 关键词：上海股市波动性
- 文化距离对中国上市公司跨国并购绩效的影响研究
- 2008年金融危机以来,随着中国企业实力增强和全球并购市场机遇出现,中国企业跨国并购的例数和单笔交易额开始逐年增长。中国上市公司作为掀起这一并购热潮的主力,其并购活动广受全球投资市场关注。长久以来,文化因素对跨国并购绩效...
- 罗阳
- 关键词：文化距离跨国并购事件研究法
- 大中华区股市波动的相关性及动态联动性研究被引量：5
- 2015年
- 文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析它们之间的动态联动性。结果表明:大中华区的日收益率波动的条件方差之间的相互影响是持久的,大中华区股市的波动呈现出趋同的现象。2006年中国大陆基本完成股改以后,沪深股市相关性明显的增强,而且大陆股市之间及与香港股市之间的相关性显著的提高,这说明股改对我国的股市发展有着积极的意义;2006年的股改基本完成和2008以来积极的两岸政策,导致两岸股市的相关性明显增强;而香港和台湾股市的相关性受国际股市的影响较大。
- 杨桂元罗阳方媛媛
- 基于多元GARCH模型的沪深股市波动性研究被引量：1
- 2013年
- 选取上证综合指数和深证成分指数,分别使用多元对角VECH-GARCH模型和多元非对称BEKK-GARCH模型建模,对我国沪深股市之间的波动相关关系及波动溢出效应进行了实证研究。结果表明,中国沪深股市之间波动的相互影响是持久的,波动呈现出趋同现象;存在显著的双向波动溢出效应,而且上证股市对深证股市的波动溢出效应比深证股市对上证股市的波动溢出效应更显著,存在波动传导的不对称性。
- 罗阳杨桂元
- 关键词：波动性
- 我国房地产价格组合预测模型探讨被引量：9
- 2014年
- 文章在回顾诱导有序加权调和平均(IOWHA)算子组合预测模型的基础上,分别用指数平滑法、ARIMA模型、回归与时间序列组合模型对我国商品房均价进行预测,然后建立基于IOWHA算子的组合预测模型及评价指标体系。结果表明,IOWHA组合预测模型比其他三种单项预测效果显著更优,且三种单项预测之间具有信息互补性。并基于IOWHA算子得到的最优权系数,预测我国2012-2015年的商品房均价。
- 杨桂元罗阳高俊
- 关键词：房地产组合预测
- 基于IOWGA算子的中国GDP总量的组合预测被引量：10
- 2015年
- 文章在回顾诱导有序加权几何平均(IOWGA)算子的组合预测模型的基础上,首先采用回归与时间序列组合模型、ARIMA模型及灰色预测模型分别对中国的GDP总量进行预测,然后建立基于IOWGA算子的组合预测模型及评价指标体系。实证结果表明:基于IOWGA算子的组合预测模型的预测精度明显比三种单项预测法的精度要高,预测效果更优。在此基础上,利用IOWGA算子组合预测模型得出的权重,对我国2013-2017年GDP总量进行预测。
- 莫颂娟杨桂元罗阳
- 关键词：GDP总量
- 基于GARCH类模型的上证股市波动性研究被引量：19
- 2013年
- 文章在回顾ARCH/GARCH类模型的基础上,用GARCH模型进行上证股市波动性的实证研究,用GARCH-M模型分析风险溢价情况,以及用EGARCH模型进行股市波动的非对称性实证研究。结果表明,GARCH模型能消除残差的异方差性,股市波动存在强烈冲击,收益有正的风险溢价,股市中坏消息引起的波动比同等大小的好消息引起的波动要大得多,存在明显的杠杆效应。最后给出一些相关结论和建议。
- 罗阳杨桂元
- 关键词：ARCHGARCH类模型风险溢价信息冲击曲线
- 大中华区股票市场波动性及传导机制研究
- 本文选用一元GARCH模型族中的GARCH-M、EGARCH模型分别分析大中华区各股市波动性中的风险溢价以及杠杆效应;用多元GARCH模型族中的VECH-GARCH、DCC-GARCH、BEKK-GARCH模型来分别分析...
- 罗阳
- 关键词：风险溢价
- 文献传递
