蒋春福
- 作品数：33 被引量：96H指数：6
- 供职机构：深圳大学数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金广东省科技攻关计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 任意秩有限总体中无偏预测和估计的构造关系被引量：2
- 2007年
- 研究了有限总体均值向量的无偏估计和线性可预测变量的无偏预测之间的关系,利用分块矩阵广义逆直接对加权风险函数进行分解,提出了一种由均值向量的无偏估计来构造无偏预测的新方法,并找到了它们之间的构造关系.特别地,线性可预测变量的最优线性无偏预测(BLUP)可由均值向量的最佳线性无偏估计(BLUE)惟一地表示(有关惟一性在几乎处处意义下理解).
- 蒋春福梁四安戴永隆
- 关键词：无偏估计
- 奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析被引量：6
- 2005年
- 研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质。最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szego的猜想。
- 蒋春福戴永隆
- 关键词：证券组合无套利分析
- 基于ICA与MViSOM的孤立点挖掘模型
- 2007年
- 本文提出了一种基于独立成分分析(ICA)与改进的可视化诱导自组织映射(MViSOM)的孤立点挖掘模型——IMVOM模型,该模型用ICA方法对观测到的多维随机向量进行独立成分分解,得到一个独立成分数据集,然后用改进的MViSOM方法取得数据的可视化。该模型充分结合“人类擅长于模式识别的能力”与“电脑擅长于大量地记忆、快速地计算的能力”的双方优点进行孤立点的挖掘,避免了对高维数据内部结构的复杂探测,从而克服了高维数据集孤立点挖掘过程中的一些困难。实验结果也验证了所提模型的合理性。
- 彭红毅蒋春福朱思铭
- 关键词：孤立点ICA
- 中国股市收益率分布特征的实证研究被引量：13
- 2007年
- 金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
- 蒋春福李善民梁四安
- 关键词：中国股市非对称LAPLACE分布行为金融
- 中国股市收益率偏尾特征的实证检验被引量：3
- 2006年
- 本文利用偏尾Laplace分布对我国沪深股市收益率的偏尾特征进行实证检验。研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现是右尾比左尾厚。此外,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高,这对投资者将具有一定的启发意义。
- 蒋春福梁四安尤川川
- 关键词：收益率行为金融
- 证券组合有效子集的统计检验及实证研究被引量：3
- 2012年
- 本文研究了投资组合管理中的证券子集选择问题,通过分析证券组合有效子集与均值-方差张成的关系,给出了一种新的基于统计推断的证券子集有效性检验方法,同时也拓展了Huberman和Kandel[Journalof Finance,1987]的均值-方差张成条件。实证结果表明,本文的方法相对于现有的基于矩阵秩的判别方法更稳健。
- 蒋春福杨宇宽
- 关键词：证券组合有效子集
- 基于随机模拟的资产组合有效子集的精确检验方法
- 2014年
- 考虑到资产组合有效子集的渐近检验方法通常只适用于大样本情形,为了提高在有限样本和小样本情形下有效子集判定的准确性和稳定性,通过分析资产组合有效子集新的判定条件,提出了一种基于Block-Bootstrap随机模拟的有效子集精确检验方法,同时对几类一致性协方差阵估计下的稳健检验方法进行了检验功效和检验水平的比较,模拟结果表明基于Block-Bootstrap随机模拟的精确检验方法更为可靠,实证结果也表明该方法得到的有效子集更为稳定.
- 蒋春福彭泓毅
- 关键词：资产组合有效子集
- 奇异协方差阵下有效前沿及有效组合的解析解被引量：6
- 2008年
- 利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的投资组合问题,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,得到了证券市场存在有效组合的充要条件,并给出了有效前沿和有效组合的解析解,成功地推广了经典Markowitz模型,同时还将有助于证券组合有效子集的深入研究.
- 蒋春福戴永隆
- 关键词：解析解
- 一般增长曲线模型中的条件最优预测
- 2013年
- 研究了线性约束条件下的一般增长曲线模型中一类线性可预测变量和Φ-线性可预测变量的最优预测问题,分别得到了条件最优线性无偏预测和条件最优Φ-线性无偏预测,并证明了它们在几乎处处意义下的唯一性.
- 蒋春福
- 一般增长曲线模型中的最优预测
- 一般增长曲线模型是更为广泛的线性模型，这一模型在许多领域如生物学、医学、工艺替代、经济预测等方面都有重要应用．模型的预测问题就是利用已知观察值去预测未知观察值．对于给定的一个可预测变量，需要解决两个问题：一是求出最优预测...
- 蒋春福
- 文献传递
