许文
- 作品数：23 被引量：121H指数：5
- 供职机构：大连理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学自然科学总论交通运输工程更多>>
- 基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型被引量：5
- 2007年
- 以0-1规划为工具,以VaR风险控制为约束条件,建立基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型,模型综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响,合理地考虑贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制银行全部贷款组合风险,改变现有研究仅优化增量贷款组合的现状,开拓金融资产组合优化理论的新思路;将VaR作为防范贷款风险的一道防线,用组合的VaR来控制贷款收益率风险限额,直接反映商业银行的风险承受能力;在贷款组合过程中,使用上下界限制,使商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸,使贷款总额保持阶梯型分布,这样商业银行可以尽量做到负债到期时有相应数量的资产相互匹配。
- 迟国泰洪忠诚许文
- 关键词：贷款决策组合优化
- 基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型被引量：1
- 2009年
- 根据银行业风险监测惯例用综合风险度来量化贷款风险,建立了新增贷款组合的综合风险度与全部贷款组合的综合风险度之间的函数关系,以银行总资产收益最大为目标,以全部贷款综合风险度的控制为条件,建立了基于全部贷款组合风险度控制的新增资产组合优化模型。本模型特色和创新之处:一是提出了在新增贷款组合时、同时控制全部新、旧贷款两个组合的全部综合风险度的科学问题。改变了现有研究和实践仅仅立足于新增贷款组合自身风险控制的问题,开拓了金融资产组合优化的新思路。二是揭示了新增贷款组合的综合风险度与全部新、旧贷款两个组合的综合风险度的内在联系。通过新增贷款组合的综合风险度的控制来控制全部贷款组合的综合风险度,解决了在一组新的贷款发放时,全部新、旧贷款组合风险的控制问题,这也就解决了银行家们在实践中真正关心的全部贷款组合风险的优化问题。三是引入符合银行惯例的综合风险度来量化贷款风险。
- 许文迟国泰隋聪
- 关键词：组合优化
- 中国商业银行技术效率及内部影响关系研究被引量：4
- 2009年
- 利用随机前沿法和数据包络法,分别评价了中国14家主要商业银行1998-2004年间的单项产出技术效率和综合技术效率,并利用回归方程分析了商业银行的单项产出技术效率、所有制类型与综合技术效率间的影响.研究表明:中国商业银行的贷款、证券与投资、非利息收入的单项技术效率及综合技术效率状况不佳;股份制商业银行的各类技术效率水平要好于国有商业银行;贷款和非利息收入的单项技术效率、银行所有制类型对中国商业银行综合效率具有显著的正向影响.本研究分析了银行单项产出技术效率对综合技术效率的影响,揭示了银行贷款、证券等单项产出技术效率对银行综合技术效率的影响关系,揭示了所有制类型对中国商业银行综合技术效率的影响关系和影响程度.
- 许文孙秀峰迟国泰
- 关键词：商业银行银行技术效率随机前沿法数据包络法
- 商业银行贷款辅助决策系统的构建
- 2004年
- 许文
- 关键词：商业银行企业贷款实务贷款业务辅助决策系统决策支持系统
- 商业银行贷款组合优化模型研究
- 本文对商业银行贷款组合优化模型进行了研究。全文共分六章：第一章绪论部分分析了论文的选题依据、相关研究进展、研究方法、研究的技术路线和研究内容。第二章是基于存量累计风险控制的新增单项贷款组合决策模型研究。第三章是基于cop...
- 许文
- 关键词：商业银行贷款组合组合优化
- 一种高强度水泥乳化沥青混合料
- 本发明属于道路建筑材料技术领域，提供一种高强度水泥乳化沥青混合料，所述高强度水泥乳化沥青混合料的原料按照以下质量份构成：集料90份～95份、水泥0份‑5份、石灰石矿粉0份～8份，上述三种组分加和为100份；以集料、水泥、...
- 欧阳剑胡丽军杨文婷许文
- 基于VaR-WKDE单个期货合约动态基准保证金模型研究
- 2009年
- 以单个期货合约的对数涨跌率来反映合约的市场风险,借助VaR法和加权核估计法,并依据期货多头和空头损失不对称原则,建立了单个期货合约动态基准保证金确定模型,解决了合约每一交易日基准保证金的确定问题.该模型的特点一是借助加权核估计法预测合约涨跌率最大日亏损值,充分体现了涨跌率的实际走势,从而使VaR估计更加精确.二是提出了从多、空头风险值两个角度出发确定期货合约基准保证金思路,简化了SPAN和TIMS系统因设置多种价格风险情景而采用情景模拟法(SS)确定基准保证金的复杂性,保证了模型预测精度及准确性.三是借助大豆合约d0403实证研究及结果分析验证了模型实用性.
- 余方平许文迟国泰
- 关键词：期货合约
- 个人信用卡信用风险评价体系与模型研究被引量：43
- 2006年
- 分析了国内个人信用卡信用评价的现状和不足;探讨了建立个人信用指标体系的原则和方法;建立了一套包括个人还贷能力和还贷意愿共2大类15个指标的个人信用卡信用风险评价指标体系,并设计了负债情况等3项具有双向影响作用的指标;运用隶属度原理和层次分析法,确定了各类指标的评分函数和权重;建立了个人信用卡信用风险评价模型.确定了划分信用等级的两个阈值,解决了以往信用分级缺乏依据的问题.
- 迟国泰许文孙秀峰
- 关键词：信用卡个人信用风险信用评价模型阈值
- 商业银行贷款组合动态优化模型研究被引量：11
- 2006年
- 以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以法律、法规和经营管理约束为条件,运用逆向递推原理和线性规划方法,建立了商业银行贷款组合动态优化模型。创新与特色主要在于考虑了不同区段贷款效益对全部区段贷款总体效益的相互影响,运用逆向递推原理,在考虑所有贷款区间全部收益最优化的前提下,优化配给区间段的贷款配给,使得全部区段的整体贷款配给达到最优。
- 许文董贺超迟国泰
- 关键词：银行贷款组合贷款动态优化非线性规划
- 基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型被引量：11
- 2006年
- 在Monte Carlo模拟和CreditMetrics方法的基础上,以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险限额为约束,以法律、法规约束和经营管理约束为条件,建立了基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产负债管理优化模型.其特点一是利用Monte Carlo模拟预测出贷款期限内各年度的收益率及标准差,将其平均值作为该项贷款总体的年平均收益率及其标准差,从而考虑了各项贷款期限不同的因素,可以对不同期限贷款的收益率进行同等的比较,在总体上对信用风险的不确定性有了较可靠的把握.二是利用VaR技术建立约束条件,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内.三是直接利用各企业贷款收益率的历史数据求解各贷款之间的收益率相关系数,进而求解资产组合的方差,而不是利用企业资产的相关系数求解,更直接反映了贷款收益率之间的相关性.四是运用资产负债管理比率建立约束条件,通过巴塞尔协议内容和众多国际惯例的法律、法规和经营管理约束控制流动性风险,使贷款的分配决策满足行业监管和银行经营的实际要求.
- 迟国泰郑杏果许文
- 关键词：CARLO模拟资产负债管理
