邹捷中
- 作品数：88 被引量：494H指数：14
- 供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
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- 相关领域：理学经济管理农业科学更多>>
- 对数效用函数下可转换债券最优投资策略分析
- 2008年
- 可转换债券价值由债券部分和期权部分组成。在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权。在已知可转债的定价后,在对数效用函数下,利用一般最优投资组合理论,得到可转债最优投资组合的解析表达式。
- 廖晨曦邹捷中
- 关键词：可转换债券期权最优投资策略
- 马尔可夫骨架过程的有穷维分布(英文)被引量：6
- 1997年
- 在文献[1]和[2]中，我们引入了马尔可夫骨架随机过程的概念，并得到了向后方程和向前方程．同时还计算了这类过程的一维分布以及讨论了其它有关性质．在本文中，我们进一步给出马尔可夫骨架随机过程的有穷维分布的计算公式．
- 侯振挺刘再明邹捷中
- 关键词：马尔可夫骨架过程
- 考虑人寿保险的最优金融决策被引量：9
- 2003年
- 不同于以前的最优消费、投资问题研究 ,本文研究个人投资者的最优金融决策问题——如何决定最优的证券组合、消费和购买人寿保险 ,使其期望效用最大化。假设投资者死亡事件是一个独立的泊松过程 ,对投资者生存期间的最优金融决策问题构造了一数学随机模型 ,运用动态规划原理和随机分析方法 ,解决对应的最优控制问题 ,最优策略可通过对应的 HJB方程得到。对于效用函数为 CRRA(常数相对风险厌恶 )类型 ,显式地得到具有反馈形式的最优投资过程。
- 丁传明邹捷中
- 关键词：人寿保险个人投资者最优控制值函数
- 重尾索赔下更新风险模型生存概率局部估计解被引量：8
- 2006年
- 本文在研究普通更新风险模型下当索赔分布F∈S*时生存概率的局部解问题的基础上,将模型推广到延迟更新模型,得到了生存概率局部解渐进估计．
- 龚日朝邹捷中
- 关键词：重尾分布破产概率更新风险模型
- 运用漂移布朗族的高维狄利克莱问题的数值解(英文)被引量：5
- 2002年
- 本文对高维狄利克莱问题的数值解提出了一种新的有效的求解方法 .这种方法运用了解的随机表达式、球面击中时和位置的分布以及漂移布朗族的强马氏性 .
- 唐立邹捷中杨文胜
- 关键词：数值解强马氏性
- H-半变分不等式逼近解的强收敛性
- 2006年
- 在Banach空间中,研究H-半变分不等式不适定问题的正则化方法．假定所研究的H-半变分不等式是可解的,利用Browder-Tikhonov正则化方法构造出强收敛的逼近步骤,所得出的结论是前人结论的推广和延拓．
- 刘振海邹捷中
- 关键词：H-半变分不等式正则化强收敛
- 空间曲面的分形维数被引量：1
- 1999年
- 在分形的研究中，给出了许许多多的测度和维数的定义，即给出了空间曲面的一种测度及维数定义和相应的测度和维数的性质。
- 袁成桂侯振挺邹捷中
- 关键词：空间曲面维数
- 具有马尔可夫骨架的随机过程(英文)被引量：17
- 1997年
- 在本文中，我们引入了具有马尔科夫骨架的随机过程的概念．具体讨论了一类重要的具有马氏骨架的随机过程─—（H，Q）─过程，得到了计算这种过程概率分布的向后和向前方程，计算了过程的一维分布以及给出了这种过程正则的充分必要条件．并且本文绘出了文献[3]中主要结果的证明．
- 侯振挺刘再明邹捷中
- 关键词：马尔可夫骨架
- 随机脉冲泛函微分方程理论被引量：5
- 2001年
- 将脉冲泛函微分方程进一步推广 ,引入随机脉冲泛函方程的概念 ,具体讨论了具有随机脉冲 L ogistic模型 ,并给出了随机脉冲 L
- 侯振挺李俊平刘再明邹捷中罗交晚
- 关键词：泛函微分方程LOGISTIC模型稳定性
- 最优投资组合模型研究被引量：21
- 2002年
- 本文研究了在完备金融市场上 ,投资者最优投资组合的随机模型。在模型参数为常系数 ,效用函数为 (0 ,T],B[0 ,T])上的有界可测函数的情形下 ,得出其最大效用值函数是随机控制问题对应的 HJB方程的平滑解 ;最优策略被证明是存在的 ,并用反馈形式给出了最优投资组合策略。
- 丁传明邹捷中
