陈奕播
- 作品数：4 被引量：8H指数：2
- 供职机构：电子科技大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金四川省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 金融风险测算新技术——Copula方法研究
- 2008年
- 随着经济全球化和金融自由化的发展,全球金融市场特别是金融衍生品市场得到迅猛发展,呈现出了前所未有的波动性,金融机构和投资者面临的各种风险日益复杂和多样化,因此对金融风险的评估和测量也提出了越来越高的要求.……
- 陈奕播田益祥
- 关键词：金融风险COPULA金融市场风险连接函数投资组合
- 股市、房市与GDP的相关性研究被引量：2
- 2008年
- 在宏观经济分析中引入相关性分析工具Copula函数,能有效的捕捉变量间的非线性,非对称及尾部相关性指标等相关关系。文章通过分析Kendall秩相关系数和Copula的尾部相关性研究了GDP与股市、房市的相关性。实证表明,阿基米德族Copula函数中的Gumbel Copula准确度量了GDP与股市、房市的尾部相关性。
- 陈奕播田益祥
- 关键词：COPULA
- 基于Copula和EMD的国内燃料油期货价格影响因素研究被引量：2
- 2009年
- 本文将经验模式分解(EMD)方法引入Copula函数的相关性分析中,采用非线性、非对称的方法对国内燃料油期货价格的影响因素进行了实证研究。研究结果表明:结合了EMD分解的Copula模型不仅能充分提取数据的隐藏信息,还可以较好的拟合数据具有的厚尾特性;同时实证得到了各主要影响因素对国内燃料油期货价格不同的影响程度,对我国燃料油期货市场的管理者和投资者具有积极的指导作用。
- 王怡文陈奕播
- 关键词：COPULA经验模式分解燃油期货影响因素
- 基于Copula方法的金融危机风险传染模型与应用研究
- 随着经济全球化和金融自由化的不断深入，特别是金融创新和信息技术飞速发展，金融危机的爆发日益频繁。自20世纪90年代至今，世界范围内爆发的多起金融危机均呈现出不同于以往的明显特征，即具有风险传染性。对金融危机风险传染的已有...
- 陈奕播
- 关键词：COPULA方法金融危机参数估计
