靳庭良
- 作品数：32 被引量：176H指数：8
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- 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
- 具有GARCH(1,1)-Normalerrors的单位根过程DF检验的可靠性研究被引量：8
- 2005年
- 本文指出了Kim和Schmidt(1993)等在研究GARCHerrors对DF单位根检验有限样本性质影响时存在的方法上的缺陷。通过理论分析和MonteCarlo随机模拟,发现对于具有GARCH(1,1)Normalerrors的单位根过程采用DF统计量进行检验应遵循以下规律:(1)对于任意给定的初始条件方差h0和条件方差方程的常数项ω,当去掉初始生成的数据足够多时,可以得到相当平稳的误差项序列,并且h0和ω对DF统计量k和τ分布的影响可以忽略不计;(2)无论采用DF检验的临界值还是采用统计量的实际分位数,k检验均比τ检验具有较高的可靠性;(3)对于给定的干扰项系数,条件方差方程的系数和越高,k检验和τ检验的可靠性越差。
- 靳庭良
- 关键词：单位根可靠性
- 单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序被引量：10
- 2013年
- 本文系统地研究了含有单整变量间基于OLS估计的Granger因果关系检验方法,将适用于存在(1,1)阶协整关系的I(1)变量间Granger因果关系检验的Engle和Granger(1987)两步程序,扩展到存在协整关系的高阶单整变量的情形,并提出含有单整变量的变量间Granger因果关系检验的一般程序。
- 靳庭良
- 关键词：GRANGER检验协整关系误差修正模型
- 粮食主产区农户种粮意愿及其影响因素分析被引量：24
- 2013年
- 文章依据河南省农户调查数据,利用排序模型对我国粮食主产区农户种粮意愿的影响因素进行了实证研究。结果表明,(1)家庭人口数和非种粮收入所占的比重对农户不愿意种粮、愿意种粮的概率的偏边际效应分别为正、负,土地肥沃程度、水源情况、交通条件、粮食价格相对于农业生产资料价格、一般物价水平的高低、对粮农实行种粮直补和农用机械购置补贴政策等对农户不愿意种粮、愿意种粮的概率的偏边际效应分别为负、正,而且各影响因素对农户不愿意种粮、愿意种粮的概率的影响力度是非对称的,前者大于后者。(2)户主的性别、文化程度、健康状况,以及家庭承包耕地面积、家庭成员的文化程度、信息沟通和对农民种粮用柴油和化肥等农业生产资料综合直补对农户种粮意愿的影响都是不显著的。
- 靳庭良
- 关键词：农户种粮意愿
- Granger因果关系ECM-DM检验与LA-VAR检验有限样本性质的比较
- 2015年
- 文章利用Monte Carlo模拟试验系统工程比较研究了Granger因果关系ECM-DM检验与LA-VAR检验的有限样本性质。结果表明,ECM-DM检验与LA-VAR检验的势及当样本容量较小时的稳健性,因样本数据生成过程的不同存在一定的差异。
- 靳庭良
- 关键词：GRANGER因果关系稳健性
- 涨跌停板制度对沪深股市不同期限股指收益率波动性的影响被引量：13
- 2005年
- 本文利用A RCH/GA RCH模型研究了涨跌停板制度对沪深股市日、周、月收益率波动性的影响。实证结果表明涨跌停板制度改变了两市周收益率和沪市月收益率的波动特征和日收益率的波动结构,并且对收益率波动性较高的上海市场的影响大于对深圳市场的影响,对上海市场长期收益率波动性的影响大于对短期收益率波动性的影响。
- 靳庭良喻东
- 关键词：涨跌停板制度股票市场股指收益率GARCH模型
- 误差项的EGARCH效应对DF单位根检验可靠性的影响被引量：2
- 2006年
- 通过Monte Carlo模拟试验研究了具有EGARCH(1,1)-normal-errors的单位根过程DF检验的稳健性和可靠性.
- 靳庭良
- 关键词：单位根稳健性可靠性
- 涨跌停板制度对沪深股市投资风险的影响被引量：5
- 2004年
- 靳庭良
- 关键词：涨跌停板制度沪深股市投资绩效日收益率股票价格
- 基尼系数、收入差距与经济效率被引量：2
- 2006年
- 靳庭良
- 关键词：经济效率基尼系数收入差距社会收入分配不平等程度经典经济学
- 回归分析中t检验与F检验关系的进一步探讨被引量：22
- 2009年
- 文章较深入地研究了多元回归分析中t检验与F检验之间的关系,得到了如下结论:在一般情形下,t检验与F检验的结果没有必然联系;但当解释变量之间两两不相关时,若所有解释变量的系数均通过t检验,那么回归方程也能通过F检验。
- 靳庭良张宝青
- 关键词：T检验
- Granger因果关系检验应用中的若干问题被引量：9
- 2015年
- 分析了实践中应用Granger因果关系检验存在的一些问题，如信息遗漏，变量变换改变因果关系的性质、变量单整性对检验程序的影响以及检验模型的选择等，并提出在线性投影上有初步证据的因果概念。进而，应用单整变量之间Granger因果关系的一般检验程序对1978～2013年我国货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行检验。
- 靳庭良
- 关键词：GRANGER协整关系货币供给
