朱黎强
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 供职机构：浙江财经学院金融学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国银行负债隐含期权定价的应用研究
- 2006年
- 随着金融工程技术的不断发展,隐含期权及其定价得到了金融界的极大关注及应用,中国的定期存款由于可以提前支取,因此是一种典型的含权金融工具。文章把存款的隐含期权分成两部分,即银行承担部分利率风险部分和承担流动性风险部分,并利用数值分析等方法对两部分公允价值分别进行定价。同时文章还引入了利率计算的新方法。利用利率计算新方法,得出了几点具有重要创新意义的结论,成功地揭示了银行在存款隐含期权中的双重收费及存款人补贴贷款人的本质。
- 朱黎强楼梦丹陈婷
- 关键词：银行存款隐含期权资产定价
- 我国银行负债隐含期权定价的应用研究被引量：1
- 2006年
- 本文把存款的隐含期权分成银行承担部分利率风险和承担流动性风险两部分,并利用数值分析等方法对两部分公允价值分别进行定价。同时还引入了利率计算的新方法。并利用该方法得出了几点具有重要创新意义的结论,成功地揭示了银行在存款隐含期权中的双重收费及存款人补贴贷款人的本质。
- 朱黎强楼梦丹陈婷
- 关键词：银行存款隐含期权资产定价
- 我国住房抵押贷款证券化产品定价模型被引量：2
- 2007年
- 近年来,随着房地产业的迅猛发展,我国住房抵押贷款余额猛增,这不仅会给银行带来流动性风险,而且使我国住房金融市场的种种潜在的风险与漏洞逐渐地暴露出来。住房抵押贷款证券化(MBS)产品作为改革的切入点已经在我国起步。但是定价问题仍然是关注的焦点和难点。通过比较国外各种MBS定价的方法,根据我国的具体情况,运用蒙特卡罗模拟法,对我国的住房抵押贷款证券化产品进行实证分析,建立自己的测算模型。
- 楼梦丹陈婷朱黎强
- 关键词：提前偿付蒙特卡罗模拟
