王晓天
- 作品数：3 被引量：6H指数：1
- 供职机构：武汉大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 股票收益的分形特征的实证分析被引量：4
- 2005年
- 本文以具体股价指数为例研究股票市场的分形特征,结果发现股票的收益具有长期记忆性、收益分布具有尖峰、细尾等特点,这对预测及管理证券的风险是有极重要的意义的.
- 彭静刘剑锋王晓天
- 关键词：分形长期记忆
- 广义分数Poisson过程被引量：1
- 2005年
- 本文给出了广义分数Poisson过程WjH(t)的定义及基本性质,并提出了W(j)H(t)可能在金融中的应用.WjH(t)是宽意义下的自相似过程;对j=3,4,5,WjH(t)是增量平稳过程;WjH(t)的分布具有尖峰、胖尾特征,并且具有长期依赖性.
- 刘剑锋彭静王晓天
- 关键词：自相似性
- 重分式Poisson过程——一个新的股票价格运动模型被引量：1
- 2005年
- 给出重分式Poisson过程WHt (t)的定义及基本性质,发现 WHt (t)具有重分形特征及长期依赖性、尖峰、胖尾等特征,从而可以用WHt (t)拟合股票收益的变化.在不同标度下,某些股票的绝对收益率具有长期依赖性及重分形特性.这表明中国证卷市场具有非线性特征,市场并非是完全有效的.
- 范申王晓天文志雄
- 关键词：分形R/S分析POISSON过程
