罗祯
- 作品数：4 被引量：10H指数：1
- 供职机构：复旦大学经济学院更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会创新基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 国际外汇市场头寸管理经验对完善我国外汇管理制度的借鉴被引量：1
- 2013年
- 巴塞尔协会针对银行风险监管提出的资本充足率要求已成为国际谨慎监管的一个标准,并被应用到对外汇暴露头寸风险的监管。本文通过分析国际外汇市场外汇头寸管理的经验做法以及我国目前的外汇管理现状,对存在的问题提出相关政策建议,认为我国应逐渐实施更为灵活的外汇头寸管理政策,增强我国金融机构尤其是商业银行的风险管理能力,活跃外汇市场交易。
- 张瀛罗祯
- 关键词：外汇风险银行监管
- 外汇头寸、风险资本与我国外汇市场风险管理被引量：1
- 2013年
- 通过分析国际外汇市场外汇头寸管理的经验做法以及我国目前的外汇管理现状,认为我国应逐渐实施更为灵活的外汇头寸管理政策,可以提高巴塞尔协议的资本计算效率和央行干预外汇市场的有效性,增强我国金融机构尤其是商业银行的风险管理能力。最后对我国外汇头寸管理中存在的问题提出了相关政策建议。
- 张瀛罗祯洪珍玉
- 关键词：风险资本外汇风险
- 我国国债套期保值策略研究
- 近年来，我国国债市场快速发展，发行和交易量屡创新高，在我国金融市场上占有越来越重要的地位。国债投资的风险主要来源于利率的波动，随着利率市场化改革的推进，市场利率波动将更为频繁和剧烈，并且随着参与主体的扩大，市场对持有的国...
- 罗祯
- 关键词：国债市场利率期限结构套期保值策略投资组合
- 文献传递
- 基于ARIMA-GARCH模型的黄金价格走势研究被引量：8
- 2013年
- 研究黄金价格走势具有重要的意义,本文以1971年1月至2012年12月的伦敦黄金交易市场下午定盘价格为基础,利用时间序列的相关理论,建立了ARIMA-GARCH模型,对黄金价格走势进行拟合实证。并进行了样本外区间预测检验,检验结果表明该模型可以较好的刻画黄金价格的动态走势,为更好的进行黄金价格预测,为政府决策和投资者理财提供参考。
- 罗祯
- 关键词：黄金价格时间序列ARIMAGARCH
