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胡丰
作品数:
2
被引量:3
H指数:1
供职机构:
合肥工业大学
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发文基金:
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相关领域:
经济管理
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合作作者
许启发
合肥工业大学管理学院
蒋翠侠
合肥工业大学管理学院
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胡丰
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2013
1篇
2012
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基于分位数回归的证券投资基金风格分析
证券投资基金在我国证券市场上占有很大的比重,通过基金进行投资的投资者也是越来越多。证券投资基金在金融体系中有着十分重要的地位和作用,虽然我国证券市场起步比较晚,但对于基金方面的研究还是广泛的,主要是针对基金风格的研究。基...
胡丰
关键词:
分位数回归
基金经理
证券投资
文献传递
基于分位数回归的基金风格分析与业绩评价
被引量:3
2012年
基金风格分析旨在判定基金投资取向、识别基金投资风险、评估基金投资业绩,对于机构投资者与个人投资者都具有重要意义。基于分位数回归,对Fama-French三因子模型进行了拓展,并将其应用于基金风格分析,进一步讨论了基金风格漂移、基金经理业绩评价等主题。运用Fama-French三因子模型,从2010年12月前成立的704只基金中筛选出"长盛债券"和"易方达策略"两只基金,对比了均值回归与分位数回归的异同,认为两种方法互相补充,共同完善基金风格分析效果。
胡丰
许启发
蒋翠侠
关键词:
分位数回归
风格漂移
业绩评价
基金
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