董华
- 作品数：12 被引量：17H指数：2
- 供职机构：曲阜师范大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山东省自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 一类具有随机保费风险模型的破产问题被引量：1
- 2011年
- 本文考虑了一个保费收入过程为复合Poisson过程,且索赔时间间隔分布为广义Erlang(n)分布的风险模型,给出了其罚金折现期望函数所满足的瑕疵更新方程以及渐近表达式和精确表达式.
- 董华刘再明赵翔华
- 关键词：随机保费罚金折现期望函数
- 重尾索赔下带干扰更新模型的破产理论被引量：1
- 2015年
- 研究了带干扰的更新风险模型,得到了重尾索赔下罚金折现期望函数的渐近表达式.
- 董华赵翔华
- 关键词：罚金折现期望函数
- 一类分两段收取保费的相关风险模型
- 2010年
- 本文研究了一类索赔时间间隔与索赔量相关且分两段收取保费的风险模型.利用微分的方法得到了罚金折现期望满足的积分-微分方程,并给出了此方程解的一个表达式.
- 董华刘再明
- 关键词：罚金折现期望积分-微分方程
- 一重尾分布卷积的渐近表达式
- 2004年
- 本文主要研究了 Fn,* ∈ 时 W* F e(x,x+ z]的一渐近表达式 ,F ,W均为分布函数 .
- 赵翔华董华仲蕾
- 关键词：卷积
- 大额索赔Sparre Andersen模型的破产问题
- 2003年
- 本文考虑一类特殊 Sparre Andersen风险模型 ,其索赔时间间隔 Tk 的密度函数 k(t)满足一个二阶常微分方程 ,讨论了当索赔为大额索赔时 ,破产概率的渐近表达式 .
- 董华赵翔华尹传存
- 关键词：破产概率渐近表达式SPARREANDERSEN常微分方程
- 一类Phase-type风险模型的破产问题被引量：3
- 2004年
- 考虑一类特殊的SparreAndersen风险模型,其索赔时间间隔服从一类特殊的Phase＿type分布.主要研究了破产前瞬间盈余及破产时赤字的分布.
- 董华赵翔华
- 关键词：破产概率赤字LAPLACE变换
- 基于4/2随机波动率模型考虑错误定价和保费退还条款的DC型养老金计划的均衡投资策略
- 2023年
- 该文在均值-方差准则下,引入保费退还条款,研究了存在错误定价的DC型养老金的时间一致性投资组合问题.假设养老金计划管理者可以将养老金账户中的财富投资到由无风险资产,遵循4/2随机波动率模型的市场指数和一对错误定价的股票组成的金融市场中.在博弈论的框架下,利用随机控制方法,通过求解广义HJB方程系统分别得到了时间一致的均衡投资策略和均衡有效前沿的显性表达式.最后,通过一些数值模拟分析了风险厌恶系数,错误定价和保费退还条款对均衡策略和有效前沿的影响.
- 卢嘉鑫董华
- 几类风险模型的研究
- 金融风险理论是精算学的重要组成部分，迄今已有百年的历史.经典风险模型是由瑞典精算师Lundberg在其1903年的博士论文[77]中提出的，后来HaradCramér[28]将Lundberg的工作奠立在坚实的数学基础上...
- 董华
- 关键词：税收策略精算学
- 文献传递
- 一类索赔相关风险模型的破产问题被引量：9
- 2004年
- 考虑一类索赔相关风险模型的破产问题 。
- 董华赵翔华
- 关键词：复合POISSON过程
- 几类风险模型的破产问题
- 该论文致力于拓展凡种不同的风险模型的破产理论,主要研究了phase- type风险模型与相关风险模型.索赔相关风险模型,是最具现实意义的一类风险模型.到目前为止,这类风险模型得到了比较广泛的研究.
- 董华
- 关键词：破产概率罚金折现期望赤字
- 文献传递
